数字人:赫尔曼量化机器人现成系统开发策略设计

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　　量化策略创建三个步骤：1.策略的理论基础，2.历史回测，3.找到策略黑天鹅。

　　、策略的理论基础：大致分为三类：一、基本面理论，二、技术面理论，三、风险

　　1.按基本面又可以分为：1.价值型，2.成长型，3.品质型，按中国特色A股基本面又可以添加：4.小市值型，5股价型

广州发放首批数字人民币住房公积金贷款:金色财经报道，广州住房公积金管理中心使用数字人民币发放首批贷款，标志着广州住房公积金数字人民币贷款发放应用正式落地，实现住房公积金缴存、提取、贷款等主要业务场景数字人民币应用全覆盖。 (南方网)[2023/6/20 21:48:29]

　　2.按技术面又可以分为：1.趋势型，2.趋势反转型，3.缩量反弹，4.指数轮动，5.择时

交易所的USDT交易量在3个月内增长20%:金色财经报道，根据Santiment的数据，过去三个月，Tether(USDT)在交易所的比例上升了20%。该比率从5月9日的19.7%上升到8月10日的42%。这是自2020年4月以来，交易所的USDT供应量首次增加到42%以上。与此同时，Tether于7月29日恢复铸造，此后市值增加了数十亿美元。加密社区中的许多人认为稳定币供应量的增加是一个看涨信号。（cryptoslate）[2022/8/11 12:17:07]

　　3.风险：不断买入更便宜的，卖出更贵的。

中非共和国总统支持比特币:6月8日消息，据BitcoinMagazine显示，中非共和国总统表示， 比特币是“美好的世界里的优质的货币”。[2022/6/8 4:11:17]

　　对策略理论的解释：

　　1.基本面策略可以定义什么是低估，比如低PE是低估，低市值是低估，低股价是低估，高ROE是低估，高成长是低估；也可以自定义低估，PBPE是低估，总市值流通市值小是低估

　　2.基本面理论提供了一揽子同质化并且有波动的股票。有些基本面策略的股票间波动较小，例如最低PE股，一段时期内总是那么几个银行股；有些波动较大，比如小市值型

　　3.技术面理论有些很难定义什么是低估，比如趋势型；有些则看似可以定义低估，例如，BIAS最小，20日跌幅最大，其实也不是

　　4.能自定义低估的策略是风险，不能自定义低估的策略是统计

　　5.基本面本身能上涨，就获得了β收益

　　我得出的结论是：风险策略的核心是对自定义低估的轮动，即不断获得α收益！！

　　1.如何获得α收益：大部分基本面策略的收益是因为风险获得的；也就是不断买入更低估的，卖出更贵的；也就是因为调仓周期内因不同股票的波动而产生收益，因此适当缩短周期有利于提高收益；所以在一年内交易次数越多，alpha收益越大

　　2.理论本身获得的β收益并不多，甚至为负

　　3.我们应当寻找的是：基本面理论本身能上涨，且能提供同质化，波动较大的策略

　　4.统计策略其内在逻辑说服力小，是过去的概率来预测未来

来源：金色财经

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