END:点宽专栏-宽客TAO学习贴：指标量化之超买超卖—EMV简易波动指标

致初学者：

大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！

宽客：Tao

简介

EMV简易波动指标，是为数不多的考虑价量关系的技术指标。它刻画了股价在下跌的过程当中，由于买气不断的萎靡退缩，致使成交量逐渐的减少，EMV数值也因而尾随下降，直到股价下跌至某一个合理支撑区，捡便宜货的买单促使成交量再度活跃，EMV数值于是作相对反应向上攀升。

当EMV数值由负值向上趋近于零时，表示部分信心坚定的资金，成功的扭转了股价的跌势，行情不断反转上扬，并且形成另一次的买进信号。

基本用法

Mastercard与Solana、Ava Labs等公司合作制定新加密标准Crypto Credential:金色财经报道，Mastercard （万事达卡）宣布在与公共区块链开发商Aptos Labs、Ava Labs、Polygon和Solana Foundation合作制定一套新加密标准，将其称为 Crypto Credential，以努力建立该行业消费者、企业和政府的信任。该公司表示，Mastercard Crypto Credential将建立一套通用标准和基础设施，帮助证明使用区块链网络的消费者和企业之间的可信交互，此外， NFT 项目需要不同于发送或接收加密货币所需的验证要求。[2023/4/29 14:34:12]

EMV在0以下表示弱势，在0以上表示强势；EMV由负转正应买进，由正转负应卖出。

EMV上穿MAEMV则买入；EMV下穿MAEMV则卖出。

EMV大于0，买入；EMV小于0，卖出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱势，在0以上表示强势；EMV由负转正应买进，由正转负应卖出。

CCI计算方法

CoinShares：美国监管政策导致3200万美元数字资产外流:2月21日消息，机构加密基金管理公司CoinShares的报告显示，上周数字资产投资产品的资金流出总额为3200万美元，是今年最大的资金流出。CoinShares分析师JamesButterfill补充说，上周中期资金流出达到6200万美元，这些流出的大部分（78%）来自比特币。但随着市场情绪改善，资金流出速度有所放缓。

据悉，美国证券交易委员会（SEC）在2月9日对Kraken的质押服务提出指控。几天后，SEC就BinanceUSD(BUSD)的铸造起诉Paxos。（Cointelegraph）[2023/2/21 12:19:34]

策略代码

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV简易波动指标量化择时策略：%arrayfun函数：MATLAB的滚动窗口运行函数，具有并行运算效果，提高代码的运行效率%%%全局变量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%赋值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化读取所有数据：??traderSetParalMode(false);%并行执行时方便设置断点调试??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%数据提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票总数量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略逻辑实现??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主题策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化设置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取数据：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值读取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存储多个计算出的EMV值????????%资金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%准备下单的标的数????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%仓位读取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%获取动态权益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的资金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%获取K线数据????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%计算购买股票数量；????????%信号设置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%买入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%卖出????????idx=1:TLen;????????%进仓：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平仓：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局变量声明：globalg_idxK;globalTLen;%赋值：Len?=cellPar{1};%提取数据：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：双标签矩阵：每8行表示一只标的，????????????????????????????%八行中每行对应的数据为：(1)时间、(2)开盘价、(3)最高价、(4)最低价、(5)收盘价、(6)成交量、(7)成交金额、(8)持仓量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只标的当天计算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能为inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

蔡崇信家族办公室蓝池资本曾参投FTX此前4.2亿美元B-1轮融资:1月12日消息，据CNBC援引FTX破产法庭最新公布文件报告，FTX的投资者名单中流出了此前未公开的BluePool（蓝池资本）。据悉，Blue Pool是阿里巴巴联合创始人蔡崇信的家族办公室，曾参投FTX2021年10月完成的4.2亿美元B-1轮融资。

此外，Tudor Investment创始人、亿万富翁保罗·都铎·琼斯也被披露是FTX的投资者之一，他通过一系列家族信托持有FTX股份。[2023/1/12 11:07:57]

回测分析

回测设置：

1、回测标的：HS3002、回测时间：20050901-20180101，共13年3、初始资金：1千万4、资金分配：40%流动资金均等分配给准备下单的股票。

回测结果：

权益曲线

绩效分析

Celsius无担保债权人代表与美国受托人达成协议为Celsius任命审查员:9月9日消息，Celsius无担保债权人代表已与美国受托人达成协议为Celsius任命审查员。如果提议的命令获得批准，将任命一名中立的调查员对Celsius的加密资产存储、客户账户管理、其挖矿业务状况和税收进行调查。若法院下令任命审查员，Celsius无担保债权人代表与该审查员合作，以确保账户持有人的透明度和问责制。[2022/9/9 13:18:44]

结论

1、EMV?策略操作简单，策略回测效果一般。

2、该策略在2008年金融危机以及2015年证券危机时段并没有判断出熊市趋势。

3、下面我们来探讨就以上两个亏损点的主要原因。

对于亏损点一：

回顾EMV指标计算公式，若行情没有经历或者短暂经历价格下跌伴随着成交量放大的情况，而快速过渡到量价起升的阶段，这使得EMV数值不会这么快回复到0（这种情况往往是行情阶段底部V字反转的形态。

对于亏损点二：

指标在0附近波动，意味着小的价格移动或者大的成交量。

Bibox交易所现已支持SEELE通过SeeleN公链充提:据官方消息，SeeleN DAO生态与Bibox交易所达成战略合作。Bibox交易所成为SeeleN DAO生态战略合作交易所，并支持SeeleN DAO生态功能通证SEELE通过SeeleN公链进行充值和提现业务。[2022/7/19 2:22:53]

参考文献

百度云盘：技术指标系列(九)——EMV指标改进用法识别尖部能力强，密码：q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

百度百科：EMV指标MBA智库百科：简易波动指标

来源：金色财经

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