投资,最重要的第一条是意识到风险,并实行相应的风险控制,币圈很常见的是期货杠杆,那么,如何在一开始控制住杠杆的风险呢?我们来看一下。
BTC每日价格涨跌幅,数据来源:yahoofinance,BTC-USD
这个分布近似以1为中心,标准差可以计算出来,为0.038788,换句话说,标准差大概为3.9%。
数据:Blurr.eth一小时前认领694,839枚LBR:金色财经报道,据Spot On Chain监测,Blurr.eth (@blurr_eth_)一小时前认领了694,839枚LBR(139万美元),占自报流通供应量的9.9%。
值得注意的是,在过去2个月里,他倾向于在索赔后立即将LBR换成WETH:
认购21.28万枚LBR,将它们全部换成196.5枚WETH。[2023/7/2 22:13:07]
这个标准差代表什么意思呢,我们看下面的图就知道了。就是说,每日涨跌幅落在正负一个标准差范围内的概率为34.1%*2.=?68.2%
1836枚比特币从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道,据WhaleAlert监测,北京时间今日0:21,1836枚比特币(价值49,419,752美元)从未知钱包转移到Coinbase。[2023/5/20 15:14:32]
换句话说,每天涨跌超过3.9%的可能性是31.8%。
Fantom 2022年网络上的月平均活跃开发人员增长41%:金色财经报道,Fantom基金会的Andre Cronje发布了一份2022年的绩效评估。根据Cronje分享的FTMScan数据,在2021年至2022年期间,Fantom网络的日交易量年增长率达到131%。这远远落后于2020-2021年该网络12998%的年增长率。Cronje指出,每日交易表明用户在链上进行的活动量。
Fantom网络的平均区块大小的年增长率在2022年达到163%,而2021年为25%。Fantom的锁定总价值(TVL)在2021-2022年跃升了216%。2021-2022年,Fantom的日活跃用户(DAU)激增41%,而前一年为5589%。此外,2022年网络上的月平均活跃开发人员增长了41%,而2020-2021年增长了50%。[2022/12/26 22:06:55]
那么在某个点进去,第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。
当开20倍杠杆的时候,平台强制平仓的标准会设在4%左右。那么算下来,20倍杠杆的合约,每五到六次就会爆仓一次。
这就是为什么平台喜欢开20倍的杠杆的玩家的原因:只要你在我这里玩,不管每次你能挣多少,只要你每次满仓杠杆,五六次你的钱就归零了。
那如果想要资产更加安全,杠杆怎么设置才合适呢?
从图上看,如果想要更小的风险,最好把杠杆的爆仓风险设置在3倍sigma以外,这个时候爆仓几率不到1%,相对的平仓线是下跌11.7%,对应的杠杆在5-6倍。
还要注意到的一点事,币价的涨跌百分比分布并不是真正的正态分布,而是肥尾分布,也就是说发生大的跌幅的可能性要比正态分布大。
所以为了更好的降低风险,要进一步降低杠杆。根据上文的推算,BTC上的杠杆不超过3倍,相较而言风险较小。
其他币种可以类似分析,很多小币,两倍的杠杆都极度不安全。
懂一些概率论的常识,说不定能在这个市场里活得久一点。
另,本文仅仅是X-Order对市场的一些观察以及经验反思,不构成任何投资建议。
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