比特币:Deribit期权市场播报：0817 — 28000Call

比特币和以太坊近四天波动不大，IV却迎来了实实在在的上涨。比特币价格从11700美元上涨到11900美元，短期IV从56%涨到73%，卖方一边质疑着IV上涨的缘由，一边含泪加卖。今天值得关注的是两笔大宗交易，一笔是500张26MAR21-8000P和300张26MAR21-28000C，虽然看起来实现概率很小，但是毕竟这个市场什么都有可能发生。

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

SushiSwap与OpenMEV、Manifold Finance合作推出OpenMEV Gas Refunder功能:3月3日消息，SushiSwap 宣布与 OpenMEV、Manifold Finance 合作推出 OpenMEV Gas Refunder 功能，从而保护用户免受 MEV 攻击和退还 Gas 费。滑点设置为 1% 或更高的交易有资格获得 Gas 退款。当前在 SushiSwap 交易页面，用户可以在交易设置中打开 OpenMEV Gas Refunder 功能，该功能会在 35 到 50 个区块内退还给用户至多 95% 的交易费用。退款会以 ETH、WETH、xSUSHI 支付。[2022/3/3 13:35:35]

BTC历史波动率10d35%30d56%90d50%1Y80%期权持仓量15亿美元，期权成交量0.96亿美元，比特币的价格上涨至11900美元附近。走势是非常标准的振荡，实际对冲成本不低。各标准化期限隐含波动率：今日：1m68%,3m75%,6m76%8/16：1m73%,3m77%,6m75%隐含波动率小幅下降，中远期的IV仍然处在高位，期现结构回归正常。

数据：Deribit比特币期权未平仓量已突破10万BTC:加密衍生品交易所Deribit今日在推特上称，Skew数据显示，其平台上比特币期权的未平仓量已突破10万BTC，市场占比达78%。[2020/5/20]

偏度：今日：1m+5.9%,3m+8.3%,6m+12.8%8/16：1m+4.9%,3m+7.3%,6m+11.8%短期skew平稳，中远期看涨期权仍然稍稍偏贵。

数据：比特币期权日交易量升至一个月高点，Deribit交易所交易量占85%以上:根据Skew提供的数据，周四，主要交易所（Deribit、LedgerX、Bakkt、OKEx和CME）的比特币期权日交易量升至8640万美元，为3月16日以来的最高水平。Deribit比特币期权交易量占每日总交易量的85%以上，CME比特币期权交易量则仅占1%。此外，未平仓期权合约总数量升至6.423亿美元，3月份已触底跌破4亿美元。

Stack研究主管Lennard Neo表示，“下个月的减半应该会成为更乐观的中长期价格走势的催化剂。”然而，期权市场的活动表明，投资者正在下注（买入看跌期权），可能是为了对冲减半后的潜在价格下跌或者另一场类似3月份的宏观驱动的崩盘。根据Skew数据，看跌期权需求的增加反映在看跌期权的看跌/看涨未平仓合约比率上升至0.63的七周高点。（CoinDesk）[2020/4/17]

BTCOptionFlows可以看出，今天大宗交易占比非常高，18%的成交为大宗交易。其实就是两笔，一笔是500张21年一季度8000P和300张21年一季度28000C。

从持仓量变化看，最大的订单是上文提到的大宗交易。成交IV为88.5%和73.7%，着实不高，虽然看起来实现概率很小，但是毕竟这个市场什么都有可能发生。

持仓分布如图所示，变化不大。当月名义持仓5.4万币，26MAR21名义持仓1.54万币。

ETH历史波动率10d78%30d82%90d67%1Y101%以太坊今日期权持仓量4.29亿美元。各标准化期限IV：今日：1m99%，3m99%，6m91%8/16:1m107%，3m108%，6m96%以太坊IV小幅回落，行情比较平稳。

以太坊的CallSell占比惊人，名义价值20000币占56%，疯狂卖卖卖。

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