比特币:Deribit期权市场播报：0730 - 风险逆转

风险逆转组合是指以不同的行权价格购买虚值看跌期权和出售虚值看涨期权的一种期权策略。一般二者具有接近的delta值，也具有接近的权利金金额。风险逆转组合有诸多交易手法，其中就包括对Skew进行交易。近几日Skew指标偏移极其明显，可以使用风险逆转组合来预测Skew曲线的回归。我们将在明天的课程中对这个话题进行一些讨论。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。BTC历史波动率10d69%30d44%90d56%1Y81%持仓量上升至16亿美元，比特币的期权持仓量继续创造历史新高，昨日期权交易量1.95亿美元。比特币价格继续在11000美元附近震荡，明日即将迎来月期权交割，移仓已经接近尾声，目前仍在持仓的玩家可能不会再进行大规模的移仓。大宗交易中出现了大量的风险逆转组合，观察这些巨鲸的交易，我们可以收获很多。各标准化期限隐含波动率：今日：1m58%,3m64%,6m66%7/29：1m61%,3m64%,6m65%昨天提到，比特币期权的期限结构最近变化很剧烈，如果对期权的几项指标进行交易可以获得不错的收益。比特币进入了横盘，IV被迅速压制，因为交割日即将到来，所以卖方锁定的保证金会让期权市场暂时稳定，一旦交割结束，期限结构就会再次迎来冲击。

Deribit的BTC永续期货合约未平仓合约价值创9个月新高:金色财经报道，数据显示，Deribit的BTC永续期货合约未平仓合约价值刚刚达到542,350,580美元，创9个月新高。[2023/3/19 13:12:35]

偏度：今日：1m+10.4%,3m+10.5%,6m+13.3%7/29：1m+9.2%,3m+10.6%,6m+13.8%今天数据上看，各期限Skew维持较高水平。因为最近的交易集中在delta和vega两个方向，IV已经有所下降，价格也在横盘，交易者情绪回归平静。后面行情针对skew的交易还存在超额收益的空间。

DappRader：十月风投在区块链游戏行业投资达1.27 亿美元:金色财经报道，据DappRader分析，十月风投在区块链游戏行业投资达1.27 亿美元，其中比较受关注的是Animoca Brands和软银Vision Fund 2。Animoca Brands的投资对象包括开放式世界太空探索大型多人在线角色扮演游戏Star Atlas和 Treeverse ，其子公司也宣布与 Polygon Studios 合作；软银旗下投资子公司Vision Fund 2则投资了法国区块链游戏初创公司 Sorare、以及虚拟世界游戏The Sandbox。[2021/11/11 21:43:11]

Hedera Hashgraph首席技术官：对区块链的兴趣将在2021年进一步增长:金色财经报道，Hedera Hashgraph首席技术官Leemon Baird表示，尽管人们对区块链的兴趣在2020年大大增加，但他预计在2021年会有更大的发展。他解释道，该行业目前正处于指数曲线的“拐弯处”，但由于被放大得太近，我们的视野模糊了。[2020/11/4 11:35:27]

BTCOptionFlows可以看出，今天集中交易力量相对平衡，卖看涨买看跌的交易力量偏大而且对等，我们可以猜测很多风险逆转组合被成交了，本月交割后，看涨期权价格将快速被压低。

发送比特币至Deribit出现最高损失，SOPR达0.93:金色财经报道，3月8日至3月14日期间，比特币流入交易所的流量有所增加，但根据Token Analyst的数据，从消费者钱包流入交易所的比特币价值比买入价低1.5%至7.7%。与此同时，发送给Deribit的比特币报告了最高的损失，SOPR指数为0.93。比特币不稳定的价格让大多数交易员感到不安，而其他人则将大量比特币交易或兑换成法币，以减轻损失。据悉比特币SOPR指数是卖出价格与支付价格的比率，SOPR低于1表示投资者正在亏本出售。[2020/3/27]

从持仓量变化看，主要仓位集中在了31Jul，次月和季度的深度虚值的期权持仓量正在增长，移仓正在进行中。

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量6.77万比特币。月底的持仓量继续下降，部分远离实值的期权流动性一般又占用保证金，所以成交仍然以降低虚值期权为主。

ETH历史波动率10d83%30d57%90d68%1Y101%以太坊今日期权持仓量达到2.89亿美元。以太坊期权行情的数据没有像比特币退化的那么快。因为移仓压力和机构玩家压力都小于比特币市场，所以以太坊市场总会有更多的梦想。各标准化期限IV：今日：1m72%，3m76%，6m76%7/29:1m68%，3m78%，6m80%以太坊中远期IV仍然处在312以后的较高水平，这不同于比特币，这是两个市场的不同。近期也在下降，但是明显还是很高的，卖方可能在等待交割。

偏度：今日：1m+12.3%,3m+16.8%,6m+20.1%7/29：1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%以太坊的skew仍然很高，其实以太坊目前适合进行风险逆转交易。尤其是对于相信市场联动的玩家，现在完全可以买起来。

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