VAULT:Deribit期权市场播报：0729 - 卖方回血

比特币在27日突破新高后，从28日开始进入了短暂的横盘。IV被迅速压制，远期重回低位，近期被压低近20%，整个期限结构也回到了常规的状态。对于卖方来说，如果在近两天加卖的话，现在已经回了很多血了，可能再吃几天theta就可以回本了。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d68%30d45%90d60%1Y81%持仓量上升至16亿美元，比特币的期权持仓量继续创造历史新高。昨日期权交易量2.63亿美元，继续维持高位。比特币价格近两日在11000美元附近震荡，同时由于月底交割日即将来临，大规模的移仓正在进行，末日轮的玩家和长期投资的玩家正在进行换手。各标准化期限隐含波动率：今日：1m61%,3m64%,6m65%7/28：1m76%,3m72%,6m71%昨天提到，比特币期权的期限结构发生扭转，整体曲面向上移动，近期抬升明显。如果本次上涨结束进入横盘，隐含波动率会被快速的压制。今天比特币进入了横盘，IV被迅速压制，远期重回低位，近期被压低近20%，整个期限结构也回到了常规的状态。从曲面整体看来，只有虚值看涨期权还比较贵。

Hedera攻击事件相关的EOA钱包地址0x2fD2已将203.5枚ETH:金色财经报道，据CertiK监测，Hedera攻击事件相关的EOA钱包地址0x2fD2已将203.5枚ETH（约38.7万美元）转入Tornado Cash。详见：https://skynet.certik.com/alerts/security/e355c915-a714-449a-b8a0-838527e376a9[2023/4/13 14:01:03]

慢雾：Equalizer Finance被黑主要在于FlashLoanProvider合约与Vault合约不兼容:据慢雾区消息，6 月 7 日，Equalizer Finance 遭受闪电贷攻击。慢雾安全团队以简讯形式将攻击原理分享如下：

1. Equalizer Finance 存在 FlashLoanProvider 与 Vault 合约，FlashLoanProvider 合约提供闪电贷服务，用户通过调用 flashLoan 函数即可通过 FlashLoanProvider 合约从 Vault 合约中借取资金，Vault 合约的资金来源于用户提供的流动性。

2. 用户可以通过 Vault 合约的 provideLiquidity/removeLiquidity 函数进行流动性提供/移除，流动性提供获得的凭证与流动性移除获得的资金都受 Vault 合约中的流动性余额与流动性凭证总供应量的比值影响。

3. 以 WBNB Vault 为例攻击者首先从 PancekeSwap 闪电贷借出 WBNB

4. 通过 FlashLoanProvider 合约进行二次 WBNB 闪电贷操作，FlashLoanProvider 会先将 WBNB Vault 合约中 WBNB 流动性转给攻击者，随后进行闪电贷回调。

5. 攻击者在二次闪电贷回调中，向 WBNB Vault 提供流动性，由于此时 WBNB Vault 中的流动性已经借出一部分给攻击者，因此流动性余额少于预期，则攻击者所能获取的流动性凭证将多于预期。

6. 攻击者先归还二次闪电贷，然后从 WBNB Vault 中移除流动性，此时由于 WBNB Vault 中的流动性已恢复正常，因此攻击者使用添加流动性获得凭证所取出的流动性数量将多于预期。

7. 攻击者通过以上方式攻击了在各个链上的 Vault 合约，耗尽了 Equalizer Finance 的流动性。

此次攻击的主要原因在于 Equalizer Finance 协议的 FlashLoanProvider 合约与 Vault 合约不兼容。慢雾安全团队建议协议在进行实际实现时应充分考虑各个模块间的兼容性。[2022/6/8 4:09:22]

Borderless Capital：关于“推出ALGO Fund II作为Borderless DAO”的提案获得近九成投票支持:3月8日消息，Borderless Capital发推称，关于“推出ALGO Fund II作为Borderless DAO并支持社区参与”的提案已经收到1700多次投票，其中超过89%表示赞成。

Borderless Capital表示，提议推出Borderless DAO作为一个生态系统DAO，用于流动性挖矿、借贷、质押、收益耕作和风险投资，支持下一代DeFi、GameFi、基础设施、NFT DApp以及基于Algorand的更多项目。

官方表示，最初将邀请几个Algorand的原生构建者和投资者加入Borderless DAO。首先，Borderless将在该DAO的最初几年扮演协调员的角色。在此之后，DAO成员可以投票更新Borderless角色或提议一个新的协调员。[2022/3/8 13:45:03]

偏度：今日：1m+9.2%,3m+10.6%,6m+13.8%7/28：1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%今天数据上看，各期限Skew开始回归。因为近两天的横盘，IV已经有所下降，交易者情绪回归平静，大部分交易者恢复了交易策略，各方交易力量重新进入博弈状态。

动态 | 加密期货与期权交易所Deribit推出出版物Deribit Insights:总部位于荷兰的加密期货与期权交易所Deribit推出名为Deribit Insights的每周出版物。Derbit Insights将回顾加密货币事件，深入研究市场发展，并探索加密行业的未来发展。（Cointelegraph）[2019/10/9]

BTCOptionFlows可以看出，今天集中交易力量相对平衡，买进看跌期权的力量稍强，属于一种带看多方向的止盈。因为比特币进入了震荡整理趋势，我们可以猜测，本月交割后，看涨期权价格将快速被压低。

从持仓量变化看，主要仓位集中在了31Jul，次月和季度的深度虚值的期权持仓量正在增长，移仓正在进行中。

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量6.89万比特币。本月将有大量实值期权到期，此类期权流动性一般又占用保证金，如果交割后释放出来的保证金会迅速压低IV，留给卖方的机会不多了。

ETH历史波动率10d83%30d57%90d68%1Y101%以太坊今日期权持仓量达到2.85亿美元。虽然更早的进入了横盘，但是今天的以太坊期权行情的数据仍然维持在高位。同时因为以太坊到期移仓交割的压力没有这么大，所以各项数据可能不会像比特币衰减的这么快。各标准化期限IV：今日：1m72%，3m76%，6m76%7/28:1m83%，3m80%，6m78%以太坊虽然更早的进入了横盘，但是我们可以看到，只有在比特币进入横盘后，IV等各项数据才开始下降。这就是市场情绪的力量，以太坊的期权市场受到整个市场情绪影响明显，88%的短期波动率可能会成为短期高点。但是在几个月以前，以太坊横盘时隐含波动率都在90%以上，那段时间可真是卖方的好日子啊。

偏度：今日：1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%7/27：1m+15.3%,3m+15.8%,6m+16.1%以太坊的各期限Skew均跟随比特币的行情变化，目前期权市场越来越成熟了，期权作为风险对冲工具越来越适合使用。

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