比特币:Deribit期权市场播报：0721 - 200美元

今天下午比特币上涨超过200美元，这样的“大行情”已经十多天没有过了。这样的行情对于比没有改变市场结构，因为这样的上涨对于比特币来说，还是太稳定了。最近一段时间比特币期货的基差正在温和上涨，期权的skew也伴随着温和上涨，skew这个数据，必须和基差放在一起看才有价值。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d14%30d28%90d58%1Y81%ETH历史波动率10d27%30d45%90d62%1Y100%历史波动率再创新低，虽然今天比特币上涨了200美元，但是相对于平均水平来说，比特币的价格还是太“稳定”了，波动水平甚至还没到有些卖方的对冲区间。

动态 | 数据分析公司：Deribit交易所看跌期权交易比例异常:金色财经报道，比特币和以太坊衍生品数据分析公司Skew在推特上报告称，过去两天，Deribit交易所上的看跌期权交易比例异常之高。通常，随着基础资产的价格相对于合同设定的行使价贬值，看跌期权会变得更有价值。看跌期权合约的增加可能意味着，更多的市场参与者对接下来的比特币价格走势持空头看法。然而，比特币的价格一直在接近7000美元的关口，这意味着交易员可能在试图套汇他们的投资，以防比特币进一步下跌。[2019/12/17]

持仓量11亿美元。期权持仓量整体比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m50%,3m62%,6m70%7/20：1m50%,3m63%,6m70%隐含波动率短期有所上行，中长期比较稳定，卖方看到上涨赶快打开软件，发现IV并没有上涨，失望的关掉了浏览器。买方看到上涨，兴奋地打开软件，发现权利金还是浮亏，也失望的关掉了浏览器，可以说是很形象了。

声音 | Deribit首席执行官：已修复故障缺陷，将进一步改进避免再次发生:金色财经报道，Deribit首席执行官John Jansen周三在接受采访时谈及了该交易所近期出现的故障。Jansen表示，Deribit已经修复了这一缺陷，并计划进一步改进以避免类似情况再次发生。Deribit迅速决定赔偿受到损害的客户，因为这是“正确的做法”，但同时Jansen也承认，如果成本更高，问题可能会更棘手。Jansen称：“我们真的不希望这种事情再次发生，这就像一个昂贵的，但或许从另一个角度看也是廉价的示警电话。

注：比特币衍生品提供商Deribit的BTC永久掉期合约在11日5时左右出现故障，导致合约价格下跌15%。Deribit已经补偿了所有受影响的账户，总共偿还了约150个BTC。（CoinDesk）[2019/11/7]

动态 | 比特币平台BitFunder的运营商因证券欺诈罪被判14个月刑期:据financemagnates消息，比特币平台BitFunder的运营商Jon Montroll因证券欺诈和妨碍司法罪被判14个月刑期，释放后，他将受到当局监督三年。此外，他还需缴纳超过16.7万美元的罚款。据此前消息，美国证券交易委员会对Montroll进行民事指控，指控BitFunder和Montroll违反美国联邦证券法的反欺诈和注册规定，涉嫌欺诈用户的比特币，以及没有披露该平台6000个比特币被盗的网络攻击事实。[2019/7/12]

偏度：今日：1m-10.0%,3m-3.1%,6m+0.4%7/19：1m-7.4%,3m-2.0%,6m+1.2%短期Skew昨日回落至7.4今天又上涨到10%，长期看来最近的Skew处于比较高的位置，而期货基差最近是一直温和上升的，总的来看变化不大，卖Call一直是市场上最强的力量。

BTCOptionFlows可以看出，看涨期权交易量接近市场三分之二，比较不同的是昨日大宗交易主动卖出了很多深度虚值的看涨期权。

从持仓量变化看，交易量最大的是当月和季度深度虚值看涨期权，季度的交易量在放大，很可能是部分卖方开始移仓了。

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量本月以来首次下降，结合前面几项指标，很可能是持仓量比较大的卖方已经开始移仓了，因为对于大的卖方来说，持有大量末日期权并不好管理。

持仓量1.71亿美元，持仓量首次超过626交割日，以太坊的期权越来越火爆了。各标准化期限IV：今日：1m52%，3m67%，6m74%7/20:1m52%，3m67%，6m74%隐含波动率平稳。偏度：今日：1m-1.6%,3m+6.1%,6m+6.1%7/20：1m-3.8%,3m+5.0%,6m+6.7%以太坊近三日成交了大量看涨期权，而且主动买进力量越来越强，今天高达59%的成交是主动买Call。

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