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DERI:Deribit期权市场播报:0712 - 19.8%

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时间:1900/1/1 0:00:00

最近比特币的历史波动率还在继续下跌,回溯近一周的小时级别K线,我们发现涨跌幅度超过100美元的情况只出现了8次。在这种环境下,期权卖方几乎不用付出对冲成本,卖出即盈利。但是这也造成卖方的踩踏,今天早上甚至成交了一笔IV为19.8%的大宗交易。各位是否还记得,上一次波动率这么低是什么时候呢?

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率

7d30.67%

14d25.13%

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30d28.69%

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60d49.88%

1Y84.55%

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ETH历史波动率

7d50.65%

14d41.52%

30d44.33%

60d60.13%

1Y103.07%

从期权市场数据看,历史波动率继续下跌,从小时级别价格看,绝大部分时间小时波动不超100美元,这种波动水平甚至明显低于股票指数。

持仓量9.31亿美元。

市场平静,今日deribit交易量占到市场总交易量的85%。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m54%,3m66%,6m72%

7\u002F11:1m51%,3m66%,6m72%

虽然实现波动率一路走低,但是平值期权隐含波动率却没有继续下降,最近买卖双方的力量集中在虚值期权上。

偏度:

今日:1m+0.2%,3m+2.4%,6m+4.1%

7\u002F11:1m+0%,3m+3.7%,6m+4.0%

Put最近越来越受欢迎了,put的成交量明显变多了。

Put\u002FCallRatio持仓量之比为0.51,新开仓Put\u002FCallRatio为1.39。昨日是put成交量明显高于call。

从持仓量变化看,虚600美元左右的期权大量成交,相比之前虚1000美元期权最热门的情况看,可能是交易者压缩了跨式的价格区间。

持仓分布如图所示,当月还在继续上升,次周基本完成建仓。

持仓量1.48亿美元,持仓量上升,已经接近季度交割前的持仓量。

交易量稳定。

各标准化期限IV:

今日:1m56%,3m68%,6m74%

7\u002F11:1m57%,3m70%,6m76%

中长期隐含波动率相对平稳,短期隐含波动率经过上一周的上升后,本周处于横盘状态,买方渐渐承接住卖方的抛售。

偏度:

今日:1m+7.9%,3m+11.7%,6m+9.0%

7\u002F11:1m+4.7%,3m+9.4%,6m+7.9%

最近短期期权交易量很大,买看跌的交易员是制造交易量的主力。

标签:DERIPUTBITF11Globe Derivative TokenPUT价格BitqyBF11币

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