CAL:Deribit期权市场播报：0624 - 领口策略

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率7d32.33%14d43.68%30d53.92%60d67.18%1Y89.09%ETH历史波动率7d47.33%14d57.03%30d67.35%60d71.20%1Y104.82%市场低迷延续，是典型的波动率聚集(Clustering)现象。

慢雾：Crosswise遭受攻击因setTrustedForwarder函数未做权限限制:据慢雾区情报，2022年1月18日，bsc链上Crosswise项目遭受攻击。慢雾安全团队进行分析后表示，此次攻击是由于setTrustedForwarder函数未做权限限制，且在获取调用者地址的函数_msg.sender()中，写了一个特殊的判断，导致后续owner权限被转移以及后续对池子的攻击利用。[2022/1/19 8:57:48]

持仓量12亿美元，持仓量继续达到新高位置。交易量平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m59%,3m68%,6m74%6/23：1m60%,3m68%,6m74%隐波保持平稳

BTC-e运营商Alexander Vinnik被判处5年监禁:12月7日消息，法国法院已判处俄罗斯黑客Alexander Vinnik 5年监禁，并对其处以10万欧元(约合12.1万美元)的罚款。此前消息，Vinnik被指控是一项国际计划的幕后主使，并通过BTC-e平台转移了价值超过40亿美元的资金。（Cointelegraph）[2020/12/7 14:30:02]

动态 | 欧洲大型交易所基金Flow Traders NV进军数字货币市场:据彭博报道，欧洲大型交易所基金Flow Traders NVI日前进军数字货币市场。位于荷兰的Flow Traders NV正基于比特币和以太坊为基础，创建首批交易所交易票据。[2018/7/6]

偏度：今日：1m-6.1%,3m+0.2%,6m+5.3%6/23：1m-5.6%,3m+0.1%,6m+5.8%偏度保持稳定。

Put/CallRatio持仓量之比为0.45，维持在较低水平。

从持仓量变化最大的行权价来看，12月份深度虚值持仓增加显著，感觉是领口策略(Collar,LongSpotLongPutShortCall)的形态。

各家期权交易所将在6月26日一天内交割11.45万张比特币期权合约。

持仓量1.70亿美元，继续创下新高。交易量收缩。各标准化期限IV：今日：1m61%，3m72%，6m78%6/23：1m61%，3m72%，6m78%隐波平稳。偏度：今日：1m-3.8%,3m+2.6%,6m+6.5%6/23：1m-1.4%,3m+5.7%,6m+7.2%近月稍向左侧偏移。持仓量的PutCallRatio维持在0.84。从新增持仓分析，7月底虚值Call增长迅速。

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