CAL:Deribit期权市场播报：0615-偏度逆转

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率7d50.48%14d51.60%30d59.91%60d69.50%1Y89.80%ETH历史波动率7d62.01%14d53.72%30d72.46%60d77.50%1Y105.16%BTC/ETH的波动依然很小，波澜不惊。

持仓量10亿美元，持仓量继续处于较高水平。交易量收缩。各标准化期限隐含波动率：今日：1m66%,3m70%,6m75%6/12：1m66%，3m70%，6m74%周六一度达到过隐波的低点61/67/73。随着近两天的小幅下跌，打破了币价凝滞的表现，带动了隐波的提升。

Deribit上的ETH期货合约未平仓合约金额创1个月新高:金色财经报道，据Glassnodes数据显示，Deribit上的ETH期货合约未平仓合约刚刚达到418,945,187 美元，创近1个月新高。[2023/1/25 11:29:01]

偏度：今日：1m-8.4%,3m+0.9%,6m+7.2%6/12：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%近月左偏更加显著了，且和远月右偏共存，颇有些别致。

赛马游戏MetaDerby完成250万美元融资，Ava Labs和Old Fashion Research领投:据官方消息，基于Avalanche的P2E游戏MetaDerby完成250万美元种子轮融资，Ava Labs和Old Fashion Research领投，Avalaunch、AventuresDAO、Shima Capital、LD Capital、Keychain Capital、Magnus Capital、Hailstone Ventures、IndiGG、Coins.ph、Dux、MVM DAO等参投。

据悉，MetaDerby是一款免费赛马游戏，玩家可以参与比赛、繁殖、交易NFT马匹，并在赛马上下注，以获得可持续的收入。此外，玩家可以通过在DerbyVerse中购买土地，并在上面修建马厩、赛马场甚至赛马俱乐部来创建自己的游戏。（metaderby）[2022/3/23 14:12:10]

今日早晨8点以来以卖出看涨期权为多，占比30%。

NFT竞拍协议TopBidder将于4月15日开启BID LBP:4月14日消息，基于激进市场理论的NFT竞拍协议TopBidder Protocol发推称，BID代币的LBP将在UTC时间4月15日6点（北京时间14点）左右开始，72小时后结束。BID的权重最初是90%，在整个期间逐渐下降到50%。[2021/4/14 20:19:10]

Put/CallRatio持仓量之比再次回落，目前比例为0.42。不过新的成交量Put开始增加，为Call的1.79倍。从成交细节去看，6月26日的浅虚Put持仓增加较快。

动态 | 韩国CacaoEncoder在用户PC中植入挖矿程序进行挖矿:韩国饰品编辑软件CacaoEncoder在用户PC中偷偷植入虚拟货币采矿程序，并其进行采矿。其CacaoEncoder中植入的采矿程序是门罗币的采矿程序。[2018/7/2]

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量大幅增加。深度虚值Call的持仓似也有明显增加。

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。交割之后，持仓换月会如何进行颇值得期待。

SuperFly Games公司发行加密货币行情游戏“Crypto Rider”:近日，SuperFly Games公司发行加密货币行情游戏“Crypto Rider”，游戏中将行情拟化为“山坡”或是“峡谷”等，玩家可以选择行情路线以及“加密货币车”（比特币，以太坊，NEO，Dogecoin等）进行游戏。SuperFly Games的创始人Daniel Fahey表示，“这款游戏的开发没有其他特别严肃的意图，玩家只要以轻松的心态进行游戏就可以了，因为这只是“严肃的加密货币世界”中单纯的一个小游戏而已。”[2018/4/18]

持仓量1.44亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m68%,3m74%,6m79%6/12：1m72%，3m75%，6m79%周六时隐波达到低谷66/73/78，随着这两天的币价下跌有所提振。偏度：今日：1m-0.7%,3m+7.9%,6m+8.9%6/12：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%近月右偏快速收敛。远月依然右偏。主动成交：CallSells35%PutBuys35%持仓量的PutCallRatio达到半年来高位，0.89。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份，占比略超五成。

JeffLiang2020年6月15日13:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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