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ETF:Gate.io研究院:数字货币ETF收益与风险的博弈

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时间:1900/1/1 0:00:00

数字货币ETF市场诞生时间较短,由于其操作简便且有较高收益,上市后吸引了大批投资者。通过研究发现,在单边行情中杠杆ETF收益会更高,且判断错误时也比同比例杠杆损失更小。而在震荡行情中,杠杆ETF模拟结果损耗会更大,远高于现货与同比例杠杆。相对于传统金融市场多种ETF产品,目前数字货币市场仅有杠杆ETF产品,产品种类相对单一,以主流币为主。数字货币ETF市场规模不大,且存在较高交易手续费,市场成熟度仍然不足。考虑到杠杆ETF并不适合长期持有,Gate.io研究院通过构建VPIN模型,通过结合短期与长期移动平均线的做法,VPIN可以合理降低市场风险,并且提高了ETF收益的可能性。不过目前数字货币ETF并没有得到监管层面的批准,未来还需要多关注监管层面政策的变化。文章要点:相对于美国ETF市场1988只ETF基金,市场净值3.4万亿美元,目前数字货币的ETF产品仅有几十种类型,处于起步阶段。传统金融的基金理财产品的发展较为成熟,具备更多样化的ETF产品;在行情单边的情况下,判断正确的ETF基金比同杠杆倍数下的普通杠杆投资更具有优势,其收益更高;若判断错误,其损失也比同杠杆倍数的普通杠杆投资损失更少;在震荡行情下ETF损耗十分剧烈,远远大于普通投资者和同比例的杠杆投资者,ETF在并不适用于震荡行情;对于美股的杠杆ETF,数字货币的ETF产品风险更高,出现极端情况时甚至会导致交易所亏本补贴;从VPIN系数在BTC上的表现来看,大部分时候VPIN系数位于0.4~0.6之间,即目前BTC交易市场一半左右的交易为知情交易。通过观察几次BTC大幅波动行情可以看出,对于短期交易,VPIN具有较强的预测效果;Gate.io研究院通过构建VPIN模型,观察ETF收益变化情况。从模拟结果来看,结合了VPIN系数的交易策略使得ETF获得了不菲的收益,并且交易回撤风险也显著降低;目前ETF还没有获得任何国家立法批准,数字货币ETF市场如需发展壮大仍需等待监管支持。点击这里下载:PDF版研究报告

Gate.io BTC3L 24H最高涨幅25.46%:据Gate.io行情数据,今日BTC价格已突破18000美元,截止今日14:50,24H最高价格18465美元,当前报价17770.75美元,24H交易量5683.33万美元。Gate.io ETF交易受行情影响,BTC3L当前涨幅16.40%,24H最高涨幅25.46%,24H交易量2709.35万美元。近期行情波动较大,请注意控制风险。[2020/11/18 21:12:20]

Gate.io已开通LINK和KAI 杠杆借贷和理财服务:据官方公告,Gate.io现已开通ChainLink (LINK)、KardiaChain (KAI) 的杠杆借贷和理财借出服务,支持LINK、KAI三倍杠杆交易,支持理财借出LINK、KAI收取利息。Gate.io的理财和借贷市场是一个用户对用户的借贷平台(有抵押,理财无回本风险),平台不参与任何借贷和放贷。详情点击原文链接。[2020/8/9]

Gate.io上线网格交易功能并开启首届网格交易大赛:据官方公告,Gate.io今日隆重推出网格交易功能,并于今日8月5日17:00至7月19日17:00(共14天)推出首届网格交易大赛,每日单独排名,共计140个获奖名额,总奖池4000GT。14天内收益率排名第一可独得300GT头奖。

Gate.io网格交易功能分为AI智能网络和手工进阶网格,帮助用户在震荡行情时进行波段套利,实现稳定收益。详情可查看原文链接。[2020/8/5]

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编者按:本文来自链闻ChainNews,撰文:LeftOfCenter,星球日报经授权发布。作者特别感谢慢雾科技创始人余弦对本文的帮助。对于DeFi投资者来说,这是一个不平静的周末.

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