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BTC:还原真相:FTX CEO「千万美元浮亏」背后的对冲策略

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自区块律动BlockBeats,Odaily星球日报经授权转载。今日,一则关于「FTXCEO在Bitfinex拥有1300万美元浮亏头寸」的新闻传遍加密货币行业,对此RenrenBit创始人赵东在推特询问Sam,合约交易的资金是个人资金还是FTX的资金?Sam对此在赵东推特上回应:「是个人资金,而且是一种对冲操作,已在其他地方做空了。相比其他交易平台,Bitfinex有较大的折扣。」那么事实究竟是什么?由于无法查询到所有交易数据持仓头寸,区块律动BlockBeats也无法完全还原交易细节,但我们至少可以从一些表象进行推测。首先我们需要知道Bitfinex的Leaderboard是所有高额获利或亏损交易员的排行榜单,用户可以使用匿名显示,也可以披露自己的推特社交账号。同样,在最大的比特币衍生品交易平台BitMex也有类似的排名。很多人没有注意到的是,Sam在Bitfinex出现所谓的浮亏前,过去两周的盈利排名Bitfinex全网第一,那么为什么会在本周出现巨大浮亏?

Gemini联创指出Prometheum可疑点:聘请多名前SEC员工、6年未推出产品等:6月16日消息,Gemini联合创始人Tyler Winklevoss在推特上表示,美国证券交易委员会选择起诉Gemini、Coinbase和Kraken不遵守证券法,但同时又批准了Prometheum。以下是让Prometheum与众不同的一些亮点:1.6年未能推出产品;2.聘请了多名前SEC和FINRA(美国金融业监管局)员工;3.去看下其在Gary Gensler和Elizabeth Warren国会听证会上剧本的谈话要点;4.聘请了一位住在马恩岛的首席技术官,他是一位零互联网经验的独立承包商顾问。[2023/6/16 21:41:59]

RippleX:EVM兼容XRPL侧链在测试网上可用:3月15日消息,Ripple网络的开放平台RippleX昨日发推称,EVM侧链在测试网上可用,并将各种Web3应用程序带到XRP Ledger社区。其以太坊虚拟机侧链(EVM Sidechain)通过XRP Ledger(XRPL)Bridge直接连接到网络,并支持每秒处理最多1000笔交易。[2023/3/15 13:06:06]

AnetaBTC在Cardano网络上推出首个比特币封装资产cBTC:金色财经报道,Cardano网络实现了一个重要的里程碑。AnetaBTC表示,它已经成功地在该网络上铸造了cBTC(一种封装比特币),标志着Cardano生态系统向前迈出了一大步。据悉,AnetaBTC是第一个在Cardano实现这一功能的项目。

CBTC是Cardano上的一种比特币资产,类似于ETH上的封装比特币wBTC,但没有中心化托管人。封装资产有助于桥接来自其他生态系统的流动性,而在Cardano上的封装比特币可能有助于释放比特币市场的流动性。

在铸造cBTC时,用户将自己的ADA地址添加到BTC TX元数据中,存入BTC,然后由AnetaBTC进行处理和确认。cBTC被铸造,然后发送到用户的Cardano钱包。(U.Today)[2023/3/5 12:43:36]

而我们发现BitMex中的AlamedaResearch账号目前处于空头持仓状态。再结合近期合约市场畸形的多头资金费率,以及近三周先涨后跌的行情走势,我们不难得出一个结论:这很有可能是一个资金费率套利的对冲策略。即在多头资金费率较高的BitMex选择做空,而在多头借贷费率较低的Bitfinex等量做多,构建出一个Delta中性的投资组合,也就是说在该策略下,交易者可以无视BTC这一标的资产价格的涨跌,而仅仅套取两个平台间资金利率的差值。

实际上,除了单边投机之外,加密货币的杠杆产品也可以广泛应用于各类相对稳健的套利策略,较常见的有跨市套利、跨期套利、期现套利、资金费率套利、期权套利、汇率对冲等等。在跨市套利中,投资者通过同一标的资产在不同平台间,由于流动性差异所产生的价差获利;在跨期套利中,投资者通过同一标的资产在不同交割期限内的价差变化获利;在期现套利中,投资者通过同一标的资产在期、现货端的基差最终收敛,升水贴水回归而获利;而本例的资金费率套利,则是由于市场利率最终将收敛,投资者通过同一标的资产在不同平台资金费率的差异而获利,其本质是利用了同一市场下不同交易平台间多空情绪的差异。

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