USDT:网格说明

定义

网格交易是一种量化交易策略，可以帮助用户在一定的价格震荡范围内，根据设定的网格区间进行自动的低买高卖操作。具体来说，网格交易是以一个价格为基础，以等比或等差的方式在上下各价位挂一定数量的买/卖单，在震荡的价格区间内通过高卖低买获利。

手续费率

币币策略机器人执行的币币委单的手续费率，Maker&Taker皆为0.1%

参数描述

总量限制

同一用户同一交易对最多支持同时运行3个网格策略。

创建模式

网格策略创建有两种方式，一是通过手动设置的创建：根据自己对震荡行情的判断来设置网格参数；二是通过AI智能算法一键生成网格，AI智能算法会结合近期行情和回测数据给出动态的网格策略参数。

最低价

网格策略不会执行低于网格最低价的下单操作。

精度为2，当设置了触发价格时，不能超过触发价格的400%；当未设置触发价格时，不能超过当前价格的400%。

最高价

网格策略不会执行高于网格最高价的下单操作。

精度为2，且必须大于最低价。

网格类型

等差网格

等比网格。

网格数量

网格最高价和最低价之间相邻挂单区间的数量。

精度为0，限制在，且不能使得每格净收益率小于等于0。

比如最高价格100U、最低价格1600U、等比网格、网格为4的参数，对应分为100-200、200-400、400-800、800-1600这4个网格。

Gate.io现货网格交易投资额突破2亿美元:据官方公告，继Gate.io网格交易总交易资金量突破2亿美元新纪录后， 网格交易现货单项投资额也已突破2亿美金。

截止2021年2月24日，网格交易现货总投资金额达200582280.92美金，合约网格交易总投资金额达40210391.19美金，目前总计超过102,000个策略正在运行中。[2021/2/24 17:48:23]

期望投资额

期望投资额，用户期望投入到网格策略中的资金数量，网格交易的投资金额会从币币账户中隔离出来作为独立仓位，根据既定的策略进行下单委托。创建网格实际使用的资金数量取决于市场行情且可能不等于用户输入的数量。

精度为2，不能小于，且不能小于，且不能大于盘口价格的140%之内所有卖单的汇总价值。精度采用进一法，向上取整。

当价格区间、网格类型、网格数量为空时，投资额不能小于。

触发价格

设置了触发价格后，网格策略创建成功后不会马上开始运行，只有当基准币的最新成交价穿越了策略触发价格后，网格才会开始运行。用户请确保网格策略触发时，币币账户用足额投资款可用。

精度为2。

例如策略创建时刻成交价为2333，设置的策略触发价格为2000，那么当最新成交价小于等于2000时，策略才会开始运行；同理，当设置的策略触发价格为3000，那么当最新成交价大于等于3000时，策略才会开始运行。

止盈价格

当基准币的最新成交价上涨到此价格时，策略自动终止并以市价卖出当前策略中所有的基准币。

中币现已上线网格交易:根据官方公告，中币（ZB）现已上线网格交易功能公测，支持网格策略的交易对有：USDT/QC和PAX/USDT。公测期间，USDT/QC和PAX/USDT交易0手续费。中币将陆续支持其他交易对的网格交易公测，手续费低至0.05%。更多详情可登录中币（ZB）官网查看官方公告。[2021/2/24 17:46:35]

精度为2，止盈价格大于最高价，且不能小于当前价。当初始创建网格时设置了触发价，止盈价格不能小于触发价。

止损价格

当基准币的最新成交价下跌到此价格时，策略自动终止并以市价卖出当前策略中所有的基准币。

精度为2，止损价格小于最低价，且不能大于当前价。当初始创建网格时设置了触发价，止盈价格不能大于触发价。

跟随设置

是否允许他人查看此策略的收益情况，并根据此策略进行跟随操作。跟随仓位在终止时会进行清算，其仓位的总收益会按设置的比例进行抽成，转入策略发起人的账户。

策略运行

通过举例的方式模拟策略运行规则，网格参数如下：

交易对：BTC/USDT

创建策略时价格：29600USDT

最低价：21000USDT

最高价：43000USDT

网格类型：等差

网格数量：22

投资额：3300U

策略触发价格：32500USDT

止盈价格：56000USDT

止损价格：18000USDT

BiKi网格宝上线DeFi流动性挖矿，支持挖矿与网格双收益:据官方消息，BiKi网格宝已正式上线DeFi流动性挖矿，全面支持DeFi热门项目流动性一键挖矿，目前已开放SUSHI、CRV、YFI、YFV、JFI、LID的流动性挖矿，用户通过网格交易挂单即可开始自动挖矿，每日自动获得流动性挖矿收益，同时用户可获得流动性挖矿奖励与网格交易的双份收益，作为DeFi生态核心战场，BiKi目前已开放超过30+DeFi热门项目现货与网格交易，并上线DeFi生态专区全面发力DeFi主战场。?网格宝是BiKi推出的自动收益工具，支持主流币与DeFi等热门币种自动套利，收益稳定、无须盯盘、使用简单，可自动生成交易策略帮助用户获得高频交易收益。?[2020/9/2]

跟随设置：不允许别人跟随

第一阶段：策略创建成功，待触发状态。

在BTC/USDT的价格为达到32500USDT之前，策略不会被触发。未设置触发价格的策略跳过阶段一。

第二阶段：策略被触发，初始建仓挂单。

在BTC/USDT的价格为达到32500USDT时，策略被触发，此时系统将期望投资额在币币账户中锁定。系统会根据策略参数计算出网格内所有买入的挂单价格，然后以这些价格挂上买单，如果市场深度较好，则价格在32500以上的买单均会成交，同时网格策略会在比成交买单价格高一档上挂出卖单，卖单数量为单网格买入量，完成建仓操作。此时，34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000价位均挂卖单，21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/29000/30000/31000/32000价位均挂买单。

Bibox网格交易新增支持OMG等项目:5月22日，据Bibox官网数据显示，OMG的24小时涨幅近50%。Bibox网格交易乘势新增支持OMG、ALGO、BAT、LINK等项目共12个交易对。此前，Bibox网格交易已支持BTC、ETH、ATOM等15个项目41个交易对，已覆盖大部分主流资产。[2020/5/22]

完成建仓操作后，策略中剩余未冻结(未被策略委单使用)的投资款将解锁，期望投资额-解锁部分就等于实际投资额。

第三阶段：策略运行，补仓和套利。

如果BTC/USDT的价格向下跌破32000，则该位置买单成交，同时程序自动在33000的位置挂上卖单，卖单数量为单网格买入量。再如果BTC/USDT的价格上涨突破33000，则该位置卖单成交，同时程序自动在32000的位置重新挂上买单，买单数量为单网格买入量。只有当前档位挂单完全成交后，系统才会在对应位置下相反方向的委托单。在BTC/USDT的价格未突破策略最高价和最低价时，如此随着市场波动而循环地挂单和成交，就可以不断赚取震荡行情中的波动收益。如果BTC/USDT的价格持续向下跌破21000后，系统将不会再进行买入补仓操作，同理价格持续向上突破43000后，系统亦不会再进行卖出套利操作。

套利所产生的标价币收益，在策略未终止前不可被使用，锁定在策略仓位中，仅用于支付挂单手续费。

第四阶段：策略终止。

如果BTC/USDT的价格向下跌破18000，则策略将启动止损终止，此时系统撤销掉策略仓位的挂单信息后，将策略仓位内持有的基准币全部市价卖出，此后将仓位所有的标价币解锁。同理，如果BTC/USDT的价格向上突破56000，则策略将启动止盈终止，此时系统撤销掉策略仓位的挂单信息后，将策略仓位内剩余的基准币全部市价卖出，此后将仓位所有的标价币解锁。

MXC抹茶开放杠杆ETF的API接口，量化团队及网格交易者可申请:官方公告，MXC抹茶现已开放杠杆ETF的API接口，量化团队及网格交易者交易可进行申请。MXC抹茶杠杆ETF产品以现货价格为标的，3倍放大现货涨跌幅，并根据数字资产交易波动的特点，采用再平衡动态减仓风控系统，无爆仓规则。

目前已上线减半概念BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC，以及ATOM、XTZ、ALGO等27个币种。Cryptorank数据显示，MXC抹茶杠杆ETF全网市场份额占比65%，第二名至第五名分别占比33.4%、0.9%、0.7%。详情请查看原文。[2020/3/29]

还有一种情况是用户手动终止策略，此时用户如果选择卖出所有基准币后终止策略，则系统撤出策略仓位的挂单信息后，将策略仓位内持有的基准币全部市价卖出，此后将仓位所有的标价币解锁；如果用户没有选择卖出所有基准币后终止策略，则系统撤出策略仓位的挂单信息后，将仓位内所有的标价币和基准币解锁。

如是总收益为盈利的跟随策略，系统将总收益为盈利的部分收益转至策略发起人的币币账户，产生一条资金划转的分成流水。

术语解释

实际投资额

实际投资额，网格策略仓位创建完成后，实际使用的资产数量，标价币单位。

总收益

网格策略运行以来的总收益，收益都换算成标价币单位。总收益=网格利润浮动盈亏

收益率=总收益/实际投资额*100%

年化收益率

年化收益率=总收益/实际投资额*365*24*60*60/策略已运行秒数*100%

浮动盈亏

因当前交易对的基准币涨跌产生的价值波动。为当前交易对基准货币的最新价相对于买入均价的涨跌幅。

总浮动盈亏=Σ卖单浮动盈亏Σ买单浮动盈亏

卖单浮动盈亏=剩余交易币数量*最新价卖出部分获取到的计价币数量-匹配的买单消耗的计价币数量

买单浮动盈亏=成交数量*(最新价-平均成交价)

当网格策略运行时，币对价格为基准币的最新价格；当网格策略终止后，币对价格为网格终止时基准币的价格。

浮动盈亏率=浮动盈亏/实际投资额*100%

网格利润

网格交易产生的已实现盈利，是已成交的卖单配对买单产生的利润之和。

网格利润=Σ配对利润

网格策略中的买单从最低价开始向上逐个进行委托，成交买单为堆栈结构，每个成交的卖单进行套利后都与堆栈最上方的一个成交买单进行配对，进而计算配对利润。

配对利润=卖单成交额-买单成交额

买单成交额=成交数量*成交价买单手续费

卖单成交额=成交数量*成交价-卖单手续费

网格利润率=网格利润/实际投资额*100%

运行次数

策略运作期间，策略下委托单的完成成交委单的数量。

运行时间

当网格策略运行时，运行时间=当前时刻-策略触发时刻；当网格策略终止后，运行时间=策略终止时刻-策略触发时刻。

盈利数据折线图

数据折线图有三个不同视图：总收益率、网格收益、浮动盈亏；且可以查看最近(近3天)、近7天、全部这三个范围的数据；默认展示总收益率、最近。

所有数据统计从策略启动开始，到策略终止结束，数据统计按每天4点，8点，12点，16点，20点，24点六个时间进行快照统计。

总利润率视图，主数据为总利润率，辅助信息为统计时间，总利润。

网格收益视图，主数据为网格收益(总计)，辅助信息为统计时间，卖出套利次数。

浮动盈亏视图，主数据为浮动盈亏，辅助信息为统计时间，浮动盈亏率。

当前持有资产分布

指当前网格策略中包含的标价币数量和基准币数量。

标价币包含策略挂单、建仓余留、网格利润等三部分。

基准币数量为策略挂单的数量，基准币数量=卖出委托单个数*每格数量

当前网格分布

当前网格策略中的买卖委托单的数量分布统计。

网格分布

网格分布详情中，包括最新成交价，单网格买入量显示，列表分别由盘口向外依次展示买卖委托单号，委托价格，买入金额/卖出数量，距离盘口价差及价差百分比。

成交记录

策略的委托单的成交记录详情中，包括24小时成交次数，日均成交次数，总成交次数，总套利次数显示，列表展示委托时间，成交时间，交易类型(开仓买入/补仓买入/套利卖出/终止卖出)、成交数量、交易额、成交均价、手续费、配对利润。

策略信息

包括策略生成时间，策略类型(币币网格)，交易对，策略状态，网格类型，价格区间，网格数量，每格净收益率，期望投资额，策略启动时价格，策略止盈价格，策略止损价格，分成比例，跟随人数，已获取分成数额。

每格净收益率

每格净收益率指每个格子的买单和卖单匹配后的利润百分比。在确定等差/等比模式后，可通过最高价、最低价、网格数量、网格交易手续费计算出每格净收益率。每格净收益率必须大于0。

对于等差网格，每格净收益率是一个区间，最小每格净收益率由最顶部的格子产生，最大每格净收益率由最底部的格子产生。

价差=(最高价-最低价)/网格数量

最大每格净收益率=/最低价-1

最小每格净收益率=/(最高价-价差)-1

对于等比网格，因为每格价格的价比相同，则每格利润为固定值。

价格比例=(最高价/最低价)^(1/网格数量）

每格净收益率=(1-网格交易手续费)/(1网格交易手续费)*价格比例-1

单网格买入量

单网格买入量指网格运作过程中，每个格子在不同价位上的挂单买入数量。

单网格买入量目前有两种实现方案，第一种相对简单的模式：

单网格买入量=总投资额/

采用此方案，当策略建仓时，如果网格最低价高于交易对价格，策略内残余部分投资额未使用进而导致收益率偏低。解决方案为在建仓完成时，将残余投资款转回币币交易账户中，即设置“预期投资额”和“实际投资额”两个参数。同时，限制网格最低价价格的设置范围，不能超过建仓价格的400%。

单网格买入量不小于交易对卖单最小数量。

策略收益榜

运行超过24小时、且收益率为非负数、运行状态为运行中的原创策略才会出现策略收益榜。

策略收益榜数据每4小时更新一次，与用户策略统计数据更新保持一致。

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