COFI:NEST 生态之可以算金融 CoFiX

整理 | NESTFANS.ZHIYU

出品?| NEST爱好者（nestfans.com）已获各链接原作者同意

引言：NEST Protocol 是一个去中心化的预言机网络，即将转型成为一个非合作博弈系统，为区块链世界通过非合作博弈的方式提供无需许可，可被任何人验证的价格信息流。基于这一价格信息流，可以开发很多有价值的金融产品。可计算金融 CoFiX ，便是基于 NEST Protocol 的第一款金融产品。

CoFiX 简介

CoFiX 由?Coinbase Ventures 、Huobi DeFi Labs、Dragonfly Capital 和 众多天使投资人投资，开发团队包括?AlphaWallet 、安比实验室、白皮书作者博弈论研究专家 Zaugust?等。

自 2020 年 10 月份上线以来，初始 LP 便达到过亿美金的体量，CoFiX 协议收益累计达6000?多枚 ETH ，分配给所有持有 CoFi Token 的锁仓爱好者 20% ，现仍有?5000?多枚 ETH ，存放在收益池。

具体发展过程事件请看《CoFiX 回顾与展望 V2.0即将登场》。

CoFiX 1.0 被定义为可计算金融，即一个可以利用 NEST Protocol 提供的链上价格信息流，对风险管理进行计算，实现有效对冲的DeX，具体可看《CoFiX 白皮书》：https://mp.weixin.qq.com/s/pptkhlldqYe2iwZcpuQ9qQ

CoFiX 2.0 系统性升级

Genesis指控Roger Ver应赔偿2090万美元:金色财经报道，上周申请破产保护的加密贷款机构 Genesis Global Capital 的一个部门声称，长期的区块链行业资深人士和比特币现金 ( BCH ) 支持者 Roger Ver未能结算加密货币期权交易。GGC 国际有限公司对 Ver 的指控包含在 1 月 23 日提交给纽约县法院的一份文件中。

根据 Genesis网站，GGC International Limited 是一家英属维尔京群岛公司，由 Genesis Global Capital 全资拥有，从事现货交易活动并通过数字资产衍生品对冲风险敞口。根据备案文件，GGC 寻求“因被告未能结算 2022 年 12 月 30 日到期的加密货币期权交易而造成的金钱损失，金额将在审判中确定，但不少于 2090 万美元。”[2023/1/25 11:28:57]

发展过程和实践过程是缓慢和困难的，在延续 CoFiX 1.0 理念的基础上，通过对各类交易模型以及智能合约开发的深入研究，我们看到 CoFiX 2.0 做出了重大调整，在提炼真实需求、提高资金利用率、提升 CoFi Token 价值捕获能力等方面持续深耕，下面请看 CoFiX 2.0 协议升级文档。

MEDIUM 英文原文链接：https://medium.com/cofix/cofix-v2-0-upgrade-document-5c8972919baa

CoFiX2.0协议升级文档

关于对冲

CoFiX 1.0 要求 LP 进行完美对冲的处理，这里存在几个问题：首先是大部分 LP 不清楚如何对冲，或者做不到自动对冲，其次是对冲依然存在一定的成本，比如 0.002 的手续费等等，而且对冲需要额外准备一定的资产在交易所或对冲渠道内。这对 LP 提出了一定的挑战，在市场不那么有效的情况下，对冲的隐性成本不低。因此我们 2.0 拟引入套利对冲的思路。

Lukka聘请前Genesis销售主管担任机构销售主管:金色财经报道，加密数据服务Lukka已聘请前Genesis销售主管Dan Torrey担任其机构销售主管。[2021/2/3 18:44:07]

套利对冲

套利对冲要求交易对的资产比例保持恒定，比如交易对 ETH/USDT 初始资产比例为 1:500 即1 ETH = 500 USDT，并要求整个池子在运作的过程中一直保持这一比例（做市商加入的时候需要按照初始比例打入双向资产），一旦交易者破坏了这个比例，则给与反向交易到初始比例的交易者一定的激励，且该激励随着时间推移不断加强，直到这些交易者能够覆盖对冲成本为止。交易者这一操作叫做套利对冲。

对冲挖矿算法

对冲挖矿算法和 CoFix 1.0 相比，差异在于不再针对每一笔交易进行挖矿奖励，而是对套利对冲行为进行激励，激励的算法如下：

定义：第 t 次交易后池子内 ETH 数量为

， ?USDT 数量为

?, 第 t 次交易的价格为

?，即以USDT 计算的 ETH 价格

Nest Labs负责人Tina：DeFi 2.0的显著特点是更加的去中心化:12月30日消息，金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，Nest Labs负责人TinaYZ《DeFi 2.0与预言机》的精华看点如下：

DeFi 2.0的显著特点是指其更加的去中心化，能够在链上完成逻辑闭环，包括价值捕获，其中最核心的是DeFi协议本身能够很好的进行风险管理和量化。所以NEST社区也提出了COFI概念，即可计算金融。

DeFi 2.0与价格预言机之间的亲密关系主要是指预言机作为DeFi基础设施的重要性。[2020/12/30 16:05:41]

1）?第 t 次交易后池子资产比例为：

其中：

?为池子资产初始比例。

2）交易挖矿公式

公式注释：

①?

?为 t 时刻总的交易出矿量，

动态 | Gopher授予Genesis无线电生成数字货币技术的独家许可:据investorideas消息，Gopher协议公司，一家专注物联网（IoT）和人工智能的移动技术公司，今天宣布与区块链公司Genesis达成协议，将其将基于GRC区块链的无线电生成数字货币专有技术授予后者，以整合到后者的基于区块链的业务线[2018/9/20]

?为 t 时刻单笔交易的出矿量。

②?

?为每一单位 ETH 标准出矿量为，当前

③?

?为 t 时刻?

?调整为?

分析 | Coinness分析：BTC突破100日均线后或出现修正回调:据Coinness作者List分析，今早开始的持续拉升已使BTC突破了100日均线（$7610），若今日能收于该均线之上，将进一步确认涨势。接下来BTC会面临斐波那契50%（$7872）的压力，突破后则有可能涨至$8372附近。但由于BTC持续贴近布林带上轨运行，且4小时图上MACD和RSI指标均出现背离，短期需要注意出现修正回调，只要不跌破斐波那契38.2%（$7373）则继续看涨。BTC在Bitfinex现报7706美元，涨幅4.17%。[2018/7/23]

??时所需要的 ETH?交易规模，其公式为：

④?

? 为 t 和 t-1 笔交易的区块间隔。

⑤?

?为单笔交易的出矿系数， 其计算公式为：

交易出矿量的分配：

1）交易出矿量?

?的 10%?流向节点矿池。

2）90% 归该笔交易者。

做市出矿

1、池子 NEST/ETH ?每个区块出 3 个?CoFi；

2、ETH/USDT 出 1 个?CoFi

3、ETH/HBTC 出 1 个?CoFi

做市出矿量的 10% 流向 cn?节点，其他的分给做市商。

做市商份额计算和提取

做市商是按照初始比例?

??打入双边资产，因此份额计算比较简单，按照打入的

ETH计算即可。而每一份的净值，按照以下公式计算：

其中?

?为池子总份额，

?为未经过 K 值的 NEST 有效价格，提取资产按照?

?的比例返回双边资产，如果余额不够则返回最大可提取的份额。

DAO 的治理

DAO 治理主要是针对以下内容：

1.?代码修正和升级：

前期采用多签，后期逐渐转向投票，核心是投票的标准，目前 NEST 采用51%，及约定生效期（比如 5 天，详细可以参考 NEST 投票）投票方式和 NEST 投票一致。

2.?可挖矿资产的确定和分配：

这一部分是 DAO 最重要的部分，投票生效的标准

1）?确定挖矿的资产，其佣金进入分红合约，标准要完全明确，最好是链上可证，否则要求合约在挖矿和非挖矿之间切换足够流畅且无矛盾

2）?不挖矿的资产，佣金直接进入资产池（暂无自动对冲算法，未来可能增加折扣销售功能来自动对冲）

3）?投票比例需要认真设计，这块目前还没有完全确定

3.?DAO 账户的管理：回购（此次升级取消分红）

1）DAO 账户持有两种资产：CoFi 和 ETH

2）DAO 账户的功能

回购：任何人可以按照 NEST 预言机的?CoFi?价格，向 DAO 出售?COFI。

3）DAO 账户的执行

回购操作：任意?CoFi?持有人 A，可以按照以下规则将?CoFi?打到 DAO 账户并获得 ETH:

回购价格：NEST 预言机报价?CoFi

回购规模：每个区块释放?50 CoFi?回购额度，随区块累加，累计到 300 区块不再增加（需有人回购一部分后继续释放至最多 300 区块的总量）

回购约束：NEST 预言机里 CoFi?当前价格和均价相差超过 5% 时，不可以回购

回购后?CoFi?去向：暂存等待未来销毁

每次操作回购，会调用预言机数据，回购者需要支付调用费。

升级的安排

未来 CoFiX 的升级，希望能做到以下原则：

1.?资产池不变，避免取出重新存入这样的操作

2.?先部署，后触发

3.?社区有一个升级的流程，并经过了验证和训练

K值的计算

1、??

?为秒级波动率

2、?T 为时间延迟：T=（打包成功区块高度-最近有效NEST价格所在区块高度）* timespan

?的公式如下：

结语

CoFiX 2.0 的升级不仅对 DeX 赛道而言是一次创新突破，对于 NEST Protocol 非合作博弈系统来讲，更是在证明价格信息流的应用价值。去中心化协议的发展是艰难的，在秉承区块链本质发展的同时，要以客观、理性、发展的眼光看待事物，期待 CoFiX 2.0 。

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