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VAL:如何在期货溢价现货溢价交易中获取更高价值

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时间:1900/1/1 0:00:00

期货溢价和现货溢价用来定义市场需求曲线结构。当市场状况为期货溢价时,指远期价格高于现货价格。相反当市场处于现货溢价状况时,远期价格低于现货价格。

期货溢价(Contango)

期货溢价是商品的期货价格高于现货价格的情况。当一项资产的价格预计会随着时间的推移而上升时,通常会出现连续波动。这导致了一个“向上”倾斜的曲线。

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所有期货交易市场中,当合约接近到期时,期货价格通常会接近于现货价格。高级交易员可以通过期货溢价采用策略进行套利。

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现货溢价(Backwardation)

动态 | V神阐述如何进行ETH委托挖矿:V神回复网友提问“1.可以通过合约合租一个validator(平民化参与,共享投票身份)吗?2.一个客户端可以跑多个valifator (共享机器)吗?”表示,“你开一个validator,需要设置两个公钥:签名的公钥和取款的公钥。Phase 2后,不一定需要设置取款公钥,也可以设置取款合约。签名的私钥能withdraw,withdraw完成后validator里面的资金都给取款合约的地址。所以你开新的validator到时候,可以先发比如1以太币,设置取款合约,这个合约的规则是,谁deposit多少谁按照比例withdraw多少。一段时间后,你发withdraw的交易。现在因为奖励这个validator的balance是33.6以太币(加 5%),33.6以太币给合约,合约的规则分配1.05给你,8.4, 10.5和13.65 给其他的参与者。签名的私钥是你的,谁能withdraw多少的规则是合约定的。别人能看一个还未activated的validator的withdraw合约的规则,如果他们觉得是合理的,则他们能发他们的币给这个validator,这个是委托的方法。”[2019/10/22]

现货溢价和期货溢价刚好相反,当标的资产的现货价格高于远期期货价格时(或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格),会导致一个“向下”的倾斜曲线。

现货溢价有时容易和反向期货市场混淆,从本质上讲,期货市场预期在较长的期限内价格更高,而当你在当前现货价格上“趋同”时,价格会更低。

现货溢价通常发生在,当前市场需求远大于供给,价格出现溢价,而随着未来市场的成熟生产力的提高,供应可以满足市场需求,价格下降。即现货价格高于期货价格。

当出现现货溢价状况时,交易员通过以当前价格卖出合约,在未来低价格再买入合约来进行套利。

对于交易员和投资者来讲,较低的期货价格是当前价格过高的“信号”。因此,他们预计,随着期货合约到期日的临近,现货价格最终会下跌。

总结

期货价格曲线的斜率很重要,因为该曲线被用作大盘情绪指标。基础资产的预期价格总是在变化,期货合约的价格也在不断变化-基本面,交易头寸和供求都在其中产生影响。当出现期货溢价和现货溢价时可以借助平台的转换功能,轻松交换同等价值不同产品仓位,而获取最大价值。

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