比特币:单周成交翻倍，衍生品市场开年迎现象级爆发 | 加密衍生品周报

比特币、以太坊的单周期货成交量创下历史新高，持仓数值呈指数级增长，并连创新高。比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别升至85%和119%，均创下自去年6月份以来新高，一个月平值期权隐含波动率分别为122.7%和163%。

撰文：Karen

一周市场动态

火币合约上线币本位交割合约支持每日结算。Deribit上线行权价为20万美元的比特币期权和行权价为1万美元的以太坊期权产品。衍生品交易所的资金动向概览

过去一周，加密货币衍生品交易所钱包中净流入15,628枚比特币，以太坊则持续呈净流出状态，一周流出469,295枚。

衍生品交易所钱包中的比特币净流量，来源：CryptoQuant

衍生品交易所钱包中的以太坊净流量，来源：CryptoQuant

Reddit更改服务条款后社区代币MOON单周涨幅超过400%:金色财经报道，根据Coingecko的数据，社区代币MOON（r/CryptoCurrency Moons）现报价0.485735美元，24小时涨幅95.5%，近7日涨幅410.1%。

此前消息，Reddit更改了其服务条款 (ToS)，以允许用户“赚取、索取、购买、出售或给予某些可以加密验证的虚拟头像、商品、货币或物品”。Cryptoslate发文称MOON（r/CryptoCurrency Moons）是Reddit子版块的社区代币，Reddit更改服务条款后MOON出现上涨。[2023/7/19 11:04:01]

截至1月7日，衍生品交易所的钱包中持有的比特币数量约为119.34万枚，虽然较2020年5月中旬的163万枚大幅下降，但较一个月前的低点有所增加，增加幅度约为6%。

纳指创三月美股闪崩以来最大单周跌幅:美股延续昨日跌势，三大指数全线收跌。道指初步收跌约160点。纳指本周累跌超3%，创三月美股闪崩以来最大单周跌幅。[2020/9/5]

衍生品交易所比特币储备，来源：CryptoQuant

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币大幅拉升涨逾30%并突破4万美元关口。1月3日当日比特币共爆仓7.09亿美元，以太坊爆仓1.02亿美元，1月4日比特币短线回调至27800美元后快速反弹至3万美元上方当日，共爆仓8.8亿美元，以太坊爆仓3.33亿美元。今日凌晨2点半开始的半小时内，比特币在冲高4万美元后回落回落逾3800美元，期间全网爆仓2.3亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

分析 | 火币周报：本周比特币活跃地址数349.4万 为近两个月单周最高:据火币周报显示，本周比特币活跃地址数为349.4万，较上周略微上升0.6%，为近两个月内单周最高；比特币本周交易量上升1%；交易笔数下降1.9%。以太坊本周活跃地址数为97.2万，较上周下降1.7%，为近三个月内最低；交易量为1033.4万ETH，较上周大幅下降21.1%。

GitHub代码更新方面，本周ETH代码有大量新增代码，主要集中在Go-Ethereum，新增了3440行代码。本周Reddit论坛上最受关注的数字货币前三为：BTC 、NANO、XLM。本周主流币整体走势相关性非常高,除了Monero走势比较独立，其余呈现同涨同跌行情。[2018/10/8]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币单周跌两成 加密货币“泡沫论”再起:昨日晨间，比特币价格再度跌破8000美元，近一周以来跌幅已扩大至20%，这已经是2018年以来第二次单周下跌20%。对于比特币投资者来说，又一次需要直面抛还是不抛的问题。而投资者的心理相比去年已经发生了明显变化。数字资产研究公司（DigitalAssetResearch）的高级分析师卢卡斯·努齐（LucasNuzzi）表示：“公众现在意识到，比特币并非一种无风险、迅速致富的投资机会，大家的兴趣已经减弱。”[2018/3/16]

比特币期货成交量明显放大，单周交易量创下历史新高，过去一周的交易量达到近5000亿美元，环比增加近70%。可以看出，随着比特币不断刷新历史高点，市场对参与期货的热情也在不断提高。

比特币期货合约交易量，来源：Skew

以太坊单周交易量也创下新高，过去一周为1912亿美元，环比增幅高达近160%。目前，以太坊价格距离历史高点1450美元附近还有约20%的距离。

比特币两次单周大跌20%或与数字货币交易平台Mt. Gox申请破产相关:据媒体报道，知情人士表示，比特币2个月内出现两次单周大跌20%的情况，或与全球最大数字货币交易平台Mt. Gox申请破产有关。该平台破产后，由政府指派的受托人小林信明开始悄悄大举抛售比特币，以筹资偿还平台投资者的损失，无形间给比特币带来了巨大的下跌压力。即便是最坚定的比特币持有者，也可能因此选择避险离场。尤其当前各国对比特币的应用场景从严监管，比特币估值与实际应用需求进一步“失衡”。高盛私人财富管理集团的首席投资官Sharmin Mossavar-Rahmani也表示，随着那些坚定持有者的离场，比特币正在显示资产泡沫的所有特征。[2018/3/15]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也呈指数级增长，续刷历史新高，截至1月7日约为120亿美元，本月增加超26%。

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓头寸也从年初开始激增，并连创新高，截至1月7日为36亿美元，较7日前增加超80%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

资金费率

过去一周，除Bitfinex外，其他交易所的永续合约一周平均资金费率均为正值，且呈逐步上行趋势。值得关注的是，币安的一周平均资金费率高达0.1049%，Bybit和BitMEX的资金费率也在0.055%以上，相比之下，币安过去3个月的平均资金费率为0.0250%，这意味着目前市场较为疯狂，短期之内也需谨慎。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

以太坊方面，BitMEX的一周平均资金费率达到了0.2519%，也较近三个月的平均费率0.0543%大幅增加。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权一周成交量也创下新高，增加超81%至近94亿美元，其中，除CME或因元旦假期导致成交量减少超13%之外，其他交易所的成交量均明显增加，交易量占比达近87%的Deribit环比增加了超90%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也环比翻倍，达到13.12亿美元，其中，Deribit交易量环比增加116%，且Deribit的交易量占比始终保持在85%附近。

以太坊期权日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

尽管比特币期权持仓在12月25日季度交割日减少超40%至47.76亿美元，但在之后几日迅速恢复，并持续增加续刷历史纪录，突破100亿美元，截至1月7日为105.10亿美元，较一周前增加逾67%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓也连创新高，较一周前翻倍，截至1月7日为18.52亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

波动率

比特币的一个月已实现波动率已升至85%，创下自去年6月份以来新高，而在3个月之前该数值仅为35%。与此同时，一个月平值期权隐含波动率为大幅上升至目前的122.7%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率也从1月1日的81%升至目前的119%，一个月平值期权隐含波动率目前为163%。不过，从较长区间来看，离2020年5月份尚有一段距离。

隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

综上，比特币和以太坊的期货、期权成交量均创下历史新高，持仓数值也不断攀升续刷历史纪录，波动率虽较去年5月份还尚有空间，但目前处于一个较高水平，投资者在参与衍生品的同时须密切注意价格的剧烈波动。

期权到期情况

今日将有4.4万份比特币期权合约到期，名义价值逾17.6亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有24.03万份合约到期，名义价值约为3亿美元。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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