数字资产:量化交易将赋能数字资产行业的发展

量化交易起源于海外。早在上个世纪60年代，就有一群交易员、数学家和信息处理专家试图建立数学模型，用计算机根据数据拟合股票价格走势，然后再根据当下获得的数据，预测未来。这就是所谓的量化交易。

量化交易的作用是利用计算机技术和金融理论的进步帮助我们克服人性的弱点，在投资中去追求更高的收益；其核心竞争力，是可以对海量的数据进行计算，提炼规律，作出预测。但是金融市场归根到底是人的市场，量化交易经常忽视人性对金融市场的不确定影响，由此带来极大风险。

近十年，随着区块链技术的发展，以数字资产交易所为代表的数字金融平台异军突起。由于准入门槛较低，数字资产交易所的竞争十分激烈。据不完全统计，目前全球在运营的交易所超过1万家。激烈的竞争驱使整个行业在都寻找新增量以提高自身竞争力。

Space数字资产生态应用将于3月3日10:20推出星际AI量化交易系统:据官方消息， Interstar AI量化系统将于2021年3月3日 10：20正式上线，Space APP旨在打造数字资产应用生态新体系。据悉，Space APP将于2021年第二季度开放公测版V1.0，助推Interstar AI的用户操作性，推进Interstar AI的用户体验度。

Space数字资产应用生态APP，包含了隐私聊天，冷热钱包，资讯行情，货币商城，区块链游戏，DAPP浏览器等智能量化应用功能。用户只需在Asproex（阿波罗）交易所获取SEC后转入星际AI系统，然后使用SEC/USDT获取月卡或年卡，同时在星际AI里绑定自身交易所API授权即可启动智能量化交易。[2021/3/3 18:09:38]

毋庸置疑的是，专业量化机构们也可以为交易平台提供更好的流动性；交易平台则可以提供强大的即时结算能力以使量化机构得以用更少的资金来进行更多交易。使得不断增长的多边玩家更紧密的结合起来。那么量化交易在赋能行业发展中有哪些优势呢？

现场 | 引力波CEO 邱吉民：缺乏监管、市场体量小、流动性不足等是当前量化交易面临的问题:金色财经现场报道，3月21日，引力波G-Wave科技有限公司CEO 邱吉民在由金色财经和Deribit主办的金色私享会S1暨金色沙龙北京站第八期现场以“数字资产衍生品交易的瓶颈和未来”为主题进行了演讲。他在演讲中指出了当前数字资产量化交易的瓶颈。他说，在数字货币量化市场当中，所用的策略比较单一，套利策略、CKA策略、高频策略，基本上就这些策略。而且现在散户基本已经不参与交易了，慢慢变成机构和机构之间、量化公司和量化公司之间在博弈了。同时，他也指出，缺乏监管、市场体量小、波动率失衡、时间周期短、平台API访问限制、流动性严重不足等也是当前面临的问题。[2019/3/21]

一批优秀的数字资产资管机构将崛起

声音 | 红链资本CEO：量化交易中会遇到的四类风险:金色财经现场报道，12月26日，在由金色财经主办的金色沙龙上海站现场，红链资本CEO、天链资本合伙人李勇敏发表了演讲，他分享了做量化当中会遇到的一些风险，一是行情数据不完整导致行情数据不匹配，造成很多误判；二是策略模型设计上有缺陷，导致资金、仓位和模型的不匹配，没有安全的风险评估和预防措施；三是会出现一些程序错误、网络中断、硬件故障等情况，导致量化交易系统出现问题。四是，在没有透明监管的情况下，大多数的量化基金可能会成为庞氏局，忽悠非专业投资者。[2018/12/26]

量化交易在欧美市场已经十分成熟。目前在美国股市，尤其在对冲基金里面，量化交易的应用非常广泛。有数据显示，量化交易在美国占据超70%的成交量。过去十几年，美国的对冲基金是逐渐走向量化的。

声音 | 庞华栋：量化交易更重要的是有足够多的可交易产品:本期金色相对论以“数字资产量化交易，成熟市场的标志？”为主题，针对本期主题，POTEX首席科学家庞华栋表示：第一点是市场流动性，第二点是量化团队的经验，模型和风控，第三点是市场的波动性。现在市场处于大熊市，流动性是个很大的问题，说白了，量化交易挣的是散户的钱，散户都不交易了，挣钱难度就会变大。这轮熊市快则半年，慢则两年，现在看来应该是往慢地走，所以会对整体的量化交易会有比较大的影响。

金融有两个作用，一个是帮忙融资，一个是帮忙投资，量化也只是帮忙投资的一个工具。我觉得通证本身就会带来自由，比特币只是其中一个。而做量化交易，更重要的是要有足够多可以交易的产品，所以越是熊市，可能大家的思路越需要放开。[2018/12/7]

在2000年全球对冲基金资管规模排名前10的都是以主观交易为主的，Caxton,GLG等，唯一一个挤进第10名的以量化为主的是桥水。到了2018年量化交易已经成为主流，全球对冲基金资管规模排名前10大部分都是以量化为主的基金，桥水，ManGroup等，其中桥水以1千3百多亿美元排名榜首。

声音 | 孟尧：成熟基金应该采用储备海量数据的量化交易策略:在本期金色相对论上，针对“如何看待国内外在量化交易策略的选择上各有侧重的现象？的提问”贸易终端创始合伙人孟尧表示：各个时间段适用的策略不同，各个团队本身拥有的资源也不尽相同，有的团队数据储备相对较少，那么可能会更加偏向于使用平台套利类的策略，有的团队对于风险有比较高的接受度，对回报也比较看重，可能会更偏向于使用趋势策略。

真正成熟的基金采用的方式应该是储备海量的数据，然后由历史推出各种市场类别，再回测出大量的策略，当市场发生政权转移的时候部署有效的策略。[2018/12/7]

反观数字资产领域，目前全球加密数字货币总市值已经超过3600亿美金，而据数字资产管理机构Blofin发布的最新数字资产量化市场报告显示，当前全球数字资产量化团队的数量在500家左右，总规模仅在十亿美元的量级，对整个数字资产市场的影响比较有限。

目前，很多老牌传统金融及海外知名量化团队已经开始入场，像JumpTrading、Tower等，都已经有吝自营扽加密货币量化团队。可以预见，在未来的数字资产市场里，数字资产量化基金将会成为时代的新宠，基金数量和规模都会快速提升，一批优秀的数字资产资管机构将会崛起。

量化交易天然适合数字资产市场

交易限制少是数字资产市场的一大优势。在传统的股票期货市场一天只有几个小时的交易时间，但是在数字资产领域则是7*24小时的全球性作业。打破了时间的限制，单靠人力去24小时盯盘是不现实的。不间断的交易频率驱使人力逐步走向机器作业。

就国内市场来讲，A股采取T1交易机制，因此在股市中程序化高频交易用的可能并不多。但是，在期货领域，因为交易机制的不同，计算机高频交易得以充分的发展。而期货在数字资产领域应用的十分广泛，合约交易几乎成为了交易所的标配。

吸引量化团队的还有数字资产市场的丰富性。首先数字资产是真正的全球市场，打破了区域的限制，同时，它把法币、稳定币更好的串联起来；期货、期权等更多衍生品的计入使得策略更多元；就品种而言，包括正向合约和反向合约等；而CEFI和DEFI的发展也赋予这市场更多想象空间。

选择优质的数字资产交易所至关重要

发展中机遇与挑战并存。数字资产行业作为新生代产业同样面临监管缺位，行业乱象丛生等问题。再者，由于数字行业波动较大，作为重要基础设施的交易所在极端行情下的风控能力也极为重要，今年312暴跌行业里出现大面积交易所宕机等也给行业敲响了警钟。对量化团队而言，选择一个有实力的交易所至关重要。

今年以来，Bitget交易所开始在行业崭露头角。做一家全球化衍生品交易平台，Bitget合约种类齐全，币种丰富，目前可支持正向合约、反向合约，拥有8个币种，14个交易对。上线仅两年就在全球拥有超过94万注册用户。此前在链塔智库的期货交易排行中，Bitget按照综合评级位列全球第四大合约交易所；而据Tokeninsight数据，Bitget流动性位列行业第三。

Bitget的实力不容小觑。今年5月，Bitget在行业首发上线了一键跟单产品，聚集了超过800名全球顶级交易员，同时吸引了大量散户，成为全球最大的数字资产合约交易平台。同时，Bitget拥有SNK、安澜资本两大顶级资本加持，在今年7月就完成了B轮千万美金融资，目前估值达10亿美金。

数字资产市场由于基础设置不稳定，黑天鹅事件频发。今年312事件包括头部交易所在内的大部分交易所都出现不同程度的宕机情况。这暴露了极端行情下交易平台平台承载能力不够稳定，交易量剧增造成系统宕机，加剧了市场的恐慌。

值得一提的是，Bitget这家新锐交易所经历了数次极端行情，均平稳度过。仔细推敲，不难发现，Bitget在安全风控层面早有布局。据公开资料，Bitget目前是唯一一家SSL安全指标12项全部达到A的合约交易所，目前已经被国际知名安全评级机构CER的收录上线。而CER作为知名收录平台CMC及Coingecko的合作伙伴，其测评结果也将作为后者的收录标准。

专业的量化工具与多元的交易策略完美结合，才能产出更好的效益。就量化工具而言，Bitget早已接入了万能API模块库CCXT等第三方平台。同时，根据不同等级，Bitget还提供了极具行业优势的交易手续费率。为了更好的鼓励和扶持优秀的量化团队，Bitget成立了500万美元的量化母基金，以及发布了全新配资产品。

量化交易与交易所将赋能行业发展

量化交易与交易所的相辅相成体现在，交易平台需要量化团队来提供做市以提高深度与流动性，做量化交易帮助价格发现。同时，大部分的量化交易策略都离不开合约、期货等衍生品。在数字资产交易过程中，想达到更好的量化结果，交易平台还需加强自身实力，如提供更加稳定高速的API接口；提供更强大的历史数据检索功能；加强交易风控等等。随着数字概念的深入和行业的演进，相信量化交易将以交易平台为依托，为数字资产行业的发展，带来颠覆性的变化。

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