比特币:加密衍生品周报 | 成交量高位回落，以太坊持仓再增两成创新高

以太坊期权未平仓头寸连续六周只增不减连创新高。Bakkt比特币期货交易量大降三成，未平仓头寸减少超40%。

一周市场动态

火币全球站上线BTC*3、BTC*、BTC*的ETP产品，ETP是通过加倍做多或加倍做空数字资产，获得多倍盈利或亏损的杠杆产品。币安合约上线BTC/USD最高125倍币本位反向永续合约。火币合约平台上线BAND永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

本周一，比特币在突破1.2万美元关口后15分钟急跌逾五百美元，当日比特币爆仓金额达1.82亿美元。周三，比特币最低跌至11300美元附近后快速反弹，当日爆仓1.4亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol将于3月8日在以太坊主网启动:3月7日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 在博文中表示，将于3月8日22:00在以太坊主网上启动 1.0 版。100% 的交易费用将分配回流动性提供者的流动性头寸，并且会自动复利。Maverick AMM 功能特点包括自定义 LP 分配（LP 不再需要在统一的价格范围内抵押他们的流动性）、自动集中流动性费用复利以及资本效率较高等。

此前报道，2022 年2月15日，Maverick Protocol 完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/3/7 12:47:07]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

数据：由于市场停滞，加密衍生品6月交易量显著下滑:数据显示，6月现货总成交额下降了49.3%，至6426亿美元。现货交易量的停滞影响到了衍生品市场，其6月交易量下降了35.7%，至3930亿美元，为2020年的最低月度交易额。尽管交易额下跌，但衍生品市场的占比有所上升，从5月的32%上升至6月的37%。具体而言，BitMEX交易量为516亿美元，下降幅度最大，降幅达50.3%，而机构利益受到的打击没有那么严重。

根据BitMEX Research提供的数据，CME 6月交易量仅下降16.6%，总计66.5亿美元。CME期货交易量在6月份下降了23%，达到了128258份，而期权交易量达到了峰值8444份，较上月增长了41%，但并不是历史最高水平。另一方面，火币、OKEx和币安等衍生品平台的交易量分别下降了38.3%、30.4%和34.2%。（AMBCrypto）[2020/7/8]

比特币期货一周交易量此前连续两周处于高位，过去一周环比减少超17%，至约1000亿美元。其中，Bakkt的一周交易量环比大降三成至2.71亿美元。

加密交易所Nomisma获准在欧盟交易加密衍生产品:金色财经报道，加密货币交易所Nomisma已经获得了《金融工具市场指令II》许可（MiFiD2），从而可以在欧盟内交易加密货币衍生品。根据该公司发布的消息，该平台是首个从列支敦士登金融市场管理局获得许可的加密货币衍生品交易多边交易设施。[2020/6/2]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊交易量也呈现出下降趋势，一周交易量环比下降近31%至348亿美元。不过，需要强调的是，目前的交易量仍比一个月前高出2倍。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场相关度较高的重要指标。比特币期货未平仓头寸在8月13日收报51.42亿美元，与一周前无太大差距，仅减少不到2%。伴随着Bakkt的交易量大降三成，其未平仓头寸也大幅减少超42%。

动态 | 加密衍生品交易所Deribit出售10％股权:金色财经报道，加密衍生品交易所Deribit已将10%的普通股出售给QCP Capital和Three Arrows Capital，估值高达9位数，这两家公司正在寻找更多的投资者来分割这10%的股权。尽管Deribit当前在期权市场上占主导地位，但随着Bakkt，CME，FTX和OKEx都进入该生态系统，竞争正在加剧。[2020/1/14]

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

相比而言，以太坊未平仓总头寸连续创下历史新高，较一周前增加逾16%，达16.22亿美元。目前该数值比二月中旬高点高出超80%，比本季度初高出1.4倍。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

目前看来，以太坊期货头寸仍没有降低的迹象。不过，投资者需持续关注未来几周内该持仓数据是否会出现趋势性拐点。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，多头向空头支付，反之则空头向多头支付。

过去一周，币安的平均资金费率最高，达0.0236%，Deribit以及OKEx均低于0.01%。值得一提的是，在该时段内有且仅有Bitfinex的平资金费率为负值，为-0.0078%。

比特币永续合约资金费率

以太坊资金费率目前涨至较高水平。过去一周，BitMEX、币安的平均资金费率均高于0.05%。而Bitfinex的一周平均资金费率仅为0.0026%。

以太坊永续合约资金费率

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权一周总交易量继上周回落29%后，过去一周再降两成，为10.51亿美元。其中，Deribit和OKEx的交易量均环比减少超30%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

尽管以太坊期权一周总交易量也环比减少超25%，但仍处于高位。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

截至8月13日，比特币期权未平仓头寸接近20亿美元，达19.62亿美元，较一周前增加超7%，仅次于7月最后一个周五到期日前历史高位。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓头寸连续六周只增不减续刷新高，截至8月13日收报4.73亿美元，较一周前增加逾23%。值得关注的是，OKEx的持仓份额较一周前增加62.16%，所占份额也持续上升，从6月底的4%增加至目前的近13%。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后持续小幅反弹，截至目前为56%。另外，一个月平值期权隐含波动率徘徊在60%左右。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊一个月已实现波动率已大幅反弹至80%上方，一个月平值期权隐含波动率为85%左右。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和以太坊一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有1.82万份比特币期权合约到期。本月最后一个周五将有5.22万份合约到期，9月最后一个周五将有4.43万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有12.13万份合约到期，名义价值约为5118万美元。本月最后一个周五将有21.04万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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