ETH:以太坊期权数据表明 专业交易者预计ETH价格将突破400美元

期权分为两种基本工具：看涨期权，主要针对看涨策略；看跌期权，主要用于看跌交易。

这是一个简单化的观点，但它提供了一个专业交易者的期望值的鸟瞰图，因为大额交易对指数的影响更大。

这个看跌/看涨比在3月中旬触及0.37，表明看跌期权的未平仓量比看涨期权低63%。在3月12日加密市场暴跌后，所有这一切都发生了变化，当时ETH价格暴跌超过40%。

交易者开始以令人印象深刻的速度建立保护性头寸，6月初看跌/看涨比达到1.04，表明看跌期权的未平仓量高于看涨。

数据：近一周以太坊上DeFi协议总锁仓量上涨6.33%:欧科云链OKLink数据显示，本周以太坊上DeFi协议总锁仓量达819.9亿美元，较上周一上涨6.33%。锁仓量TOP3的币种分别为Curve（91.1亿美元）、Maker（83.4亿美元）、Aave V2（75.6亿美元）；7日涨幅前三的币种分别为HARD Protocol（94.7%）、Keep Network（82.7%）、Beefy.Finance（69.1%）；此外，当前以太坊上稳定币流通总量达到732.0亿美元，较上周同比增加0.91%，更多数据见下图。[2021/6/15 23:38:37]

由于ETH当时未能突破250美元水平，7月中旬未平仓量回落至0.84。

NFT平台Aavegotchi在以太坊测试网上新增联合曲线功能:Aave生态中基于借贷资产aToken的NFT数字藏品平台Aavegotchi在以太坊测试网Rinkeby上新增联合曲线。根据Aave创始人Stani Kulechov发布的最新推文，联合曲线（Bonding curve）已经和DAICO结合在一起被Aavegotchi所采用。

据悉，DAICO是DAO和ICO的结合体，最初在2018年1月份由Ethereum创始人Vitalik Buterin提出，DAICO是一种对传统ICO融资模式的改进，主要是融合了DAO的一些特点。其目标是在项目早期的发展阶段中通过增加投资者的参与度，使项目更加安全。[2020/9/7]

奇怪的是，尽管最近自7月20日以来反弹64%至目前的390美元，但期权市场上在不断增加更多的看跌期权。这个指标不应该单独分析，因为如果认为这些看跌期权的几率很低，那么它们可能只值几分钱。

行情 | 过去24小时以太坊总交易额约125.97万ETH:根据amberdata.io数据显示，过去24小时以太坊总交易额为125.97万ETH，较此前数据下降39.45%；日活跃用户量187278，用户活跃下降4.23%；新增合约20634个，较此前数据下降31.32%；平均交易费用为17.74GWEI，上升31.35%；通证代币交易总额为581667，较此前数据上升39.49%。[2019/6/9]

突破400美元并不寻常

另一个被广泛使用的指标是高于和低于当前市场水平的未平仓量的比较。

动态 | Parity Technologies获得以太坊基金会五百万元投资:据ethnews报道，以太坊基金会近日宣布向Parity Technologies投资五百万美元，并称后者是以太坊项目的主要技术贡献者 。[2019/1/8]

为了减少400美元到期集中度的影响，应该分析低于/高于当前390美元的ETH价格6%的未平仓量。

目前有53万ETH期权低于370美元的到期价格，而28万ETH的行权价高于400美元。这表明不管是看涨还是看跌，65%的期权行权价都低于当前市场水平。

这样的指标可能证明大多数交易员没有料到会有如此强劲的反弹，尽管这并不一定会转化为看空。

如果有足够的时间，更多的交易应该会在400美元以上的行权价格进行，这个比例可能会自行平衡。

并非所有指标都是看跌的

期权倾斜度衡量的是看涨期权相对于类似风险的看跌期权的价格高低。衡量它的一个实操方法是将一个高于标的期货参考价格10%的看涨期权与低于10%的看跌期权进行比较。

在一个中性市场中，两者的标价应该是非常相似的。如果看涨期权更贵，说明做市商要求更多的资金来保护上涨空间。

这是一个看涨信号，而反之，如果看跌期权较贵，则相当于看跌。

8月8日，ETH市场相对于400美元的基础9月期货发出看涨信号。上行保护10%以上的交易价格为0.082ETH，而下行保护为0.0693，因此便宜了15.5%。

这无疑是一个看涨指标，不应该因为近期的价格变化而有所偏差，因为做市商会根据波动性和市场情况不断重新评估出价和报价。

期货合约也表现出看涨信号

期货合约最重要的一个指标是基础水平。这是通过比较1个月和3个月合约与当前现货价格来衡量的。

一个健康的市场应该显示出一种连续的情况，期货交易的年化溢价在5%或以上。

看跌的市场将显示中性的基数，低于5%的年化，或者随着基数为负值而出现更糟糕的情况，即所谓的倒挂。

目前，ETH期货年化基数在过去两周一直维持在10%以上的水平，这表明从期货交易的角度来看，非常看涨。

需要注意的是，目前20%的连动可能表明买家的杠杆率过高，但这并不一定是危险的。如果大部分杠杆期货头寸是在当前价格水平以下建立的，那么买方就有足够的舒适度来支付高额的利差成本。

过往表现不足以预测未来的结果

许多技术分析交易者只分析日线图和周线图来洞察资产未来的可能性，但这产生的是对资产状况的不完整看法。

监测做市商目前如何对期权市场进行定价，以及当前未来合约的溢价状况，似乎是衡量专业交易者情绪的更好方法。

期权认沽/认购比率和每个行权水平的持有量似乎都受到了两周多前发生的交易量的污染，当时以太坊的交易量低于300美元。

目前，期权和期货市场的交易数据表明，专业交易员强烈看涨的观点。这是一个很好的迹象，表明400美元的阻力可以在未来几周内被突破。

作者：MARCELPECHMAN

编译者：Maya

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