非小号:非小号研究： 通过资金流模型选择币种，最少也能收益30%？

我们通常说，市场永远不缺套利的机会，这些机会实际上是指，短期内可能受到某些消息的影响，或者某些市场内在因素的改变，从而产生了波动带来的价差投资机会。

这就是本期非小号研究想跟大家分享的——资金流模型，此类模型可以用资金流向，来判断币种在未来逐步的涨跌幅，简单来说，帮你预测哪些币种可能会涨。

资金流背后隐藏了什么？

在公布“财富密码”之前，我们先给大家科普一下，资金流是什么。

大家先理解资金流入，资金减少和资金净流入这三个概念，然后我们举个栗子：

当单位时间内，只需5分钟K线是阳线，那么这5分钟的交易量就是资金注入；如果另外5分钟K线是阴线，那么这5分钟的交易量就是资金流出。

那么这一天的资金净流入是怎么样的呢？就是用这一天的所有5分钟K线流入之和，减去这一天的所有5分钟K线流出之和，得到资金净流入，如果写成公式就更清晰明了：

Cosmos生态EVM兼容链Evmos将于8月2日推出Evmos 2.0:7月26日消息，Cosmos生态EVM兼容链Evmos将于8月2日推出Evmos 2.0，该版本的更新包括通过Evmos EVM扩展启用StakeFi和IBC可组合性、Evmos v2代币经济学、通过软件许可创建与未来Evmos SDK链的价值一致性等。[2023/7/26 15:59:37]

资金流入-资金流出=正数为“净流入”，负数为“净流出”

那为什么平时用资金流交易效果不好？

大部分小散都会想，当资金净流量指标在上升，那一定是庄家进场了，赶快进场赚一波。但是为什么每次这种搭便车操作只能小赚，甚至有时候还会亏损。

这是因为庄家预估了小散们的预估，往往都会悄悄地建仓，在低位吸筹，等小散的资金流指标起作用前已经建立好大部分仓位。你以为你在第一层，庄家在第二层，实际上庄家在第五层。

Ancilia：ParaSpace被攻击的根本原因发生在0xddde3合约的函数scaledBalanceOf()上:金色财经报道，据 Web3 网络安全公司 Ancilia 报道，NFT 借贷协议 ParaSpace 被攻击的根本原因发生在合约 0xddde38696fbe5d11497d72d8801f651642d62353 的函数 scaledBalanceOf() 上，该函数用于通过 supply() 函数计算用户的抵押品。然而，通过在函数 getPooledApeByShares() 中操纵 APE 代币的数量可以使 scaledBalanceOf() 返回一个大额值。用户可以拥有大量抵押品，并使用它来借更多的资产。[2023/3/17 13:10:57]

那这么说，我们就不能使用资金流数据交易了吗？当然不是，我们可以换一种方式，更好的利用这些数据。所以非小号研究直接给大家弄了一个大杀器：资金流选币模型，这是一个逆向选择策略。

加密货币交易平台WazirX已裁员40%:10月1日消息，据印度加密货币交易平台WazirX一份声明表示，已解雇40%员工，约50至70人左右，被解雇员工被告知将获得45天的薪资。此外，声明还透露，“由于当前的全球经济放缓，加密市场一直处于熊市之中，印度加密货币行业在税收、法规和银行准入方面存在部分问题。这导致所有印度加密货币交易所的交易量急剧下降”。

据CoinGecko数据数据，WazirX日交易量一直稳步下滑，从2021年10月28日的一年高点4.78亿下降到 2022年10月1日的150 万。消息人士称，有些日子的交易量低于一百万，“这不足以支持运营”。（CoinDesk）[2022/10/1 22:44:09]

资金流选币如何反杀庄家？

在大部分情况下，小散们缺乏专业的投资能力和收益，那么根据“搭便车”理论，希望通过大户对币价的判断而进行投资，一旦大户率先对潜在市场信息做出反应，羊群效应的小散则追涨杀跌，往往导致在很多情况下市场对潜在信息反应过度。

西班牙桑坦德银行将在元宇宙举行数字颁奖典礼:7月8日消息，西班牙桑坦德银行将于7月14日在元宇宙为其“桑坦德X全球挑战赛|区块链”举行颁奖仪式。该比赛总共有大约400个参赛项目。申请的截止日期是2022年6月9日，之后由国际专家组成的评审团选出20名决赛选手。7月7日，决赛选手向桑坦德银行的开放式创新团队Fintech Station展示了其参赛方案。（Finbold）[2022/7/9 2:01:29]

打个比方，当庄家喊“冲啊”的时候，其实他已经冲完了，但韭菜们听到消息，兴奋过度直接踩满油门冲了上去。

那么，根据逆向选择理论，能够准确评估信息价值的投资者，便会卖出已经产生了反应过度的币种，买入低估值，从而纠正这种信息反应过度行为。非小号资金流选币模型的原理就是纠正信息反应过度，交易资金流因子总堆积过低的币种。

资金流选币策略，都有哪些维度或是因素？

Terraform Labs的内部法律团队在Terra崩盘不久后辞职:金色财经消息，Terraform Labs的内部法律团队在Terra的算法稳定币崩盘对加密市场造成严重破坏后不久辞职。一位知情人士称，法律业务现在由外部律师处理。（THE BLOCK）[2022/5/18 3:23:45]

非小号的资金流选币模型，为了更好地收集资金流信息，除了最常见的资金净度维度之外，还构造了多个维度来反映出数据特征。模型主要采用了以下维度：

这些维度作为因子应该如何使用？

我们在这个步骤使用传统金融因子选择股评分卡的方法，思路如下：

首先，求每个币种的冲突。按照多个因子综合算法，对每个币种的每个因子进行打分，最后对各个因子得分进行求和，就是币种综合得分。

其次，根据币种综合得分，将所有币种分为n组。

最后，验证个别分组的收益率，是否显着高于其他分组或高于平均水平。

回测统计规律

非小号资金流选币策略根据以上因素，训练集为前一个月的历史数据，将200个优选币种根据分值由小到大分为10组，每组20个币种。

得出：分值小的前变量，在本月的平均收益率，显着高于所有优选的200个币种平均水平。并且这个涉及到多个月的数据检验，从而相对稳定。

以下是部分检验结果：

5月数据为训练集分出10组，6月收益率

6月数据为训练集分出10组，7月收益率

以上图表中，“组”为根据上个月数据进行的分组，从0至9依次转换高。

因为我们是逆向策略，所以认为分组低的两个分组，0和1更好，分组在每月1日根据上“avg_r”为分组的平均收益率，为分组中所有币种本月月度收益率均值。

由回测数据我们可以得到，每月1号，根据上月数据计算的分组中，平均分值最低的变量0组和1组。在本月组内各个币种平均收益率稳居前三，并且显着高于平均水平。

偶尔有0和1分值以外的其他分组在本月收益率也很高，这就是我们经常追涨杀跌的币种分组，根据行情启动的时间点不同，这一组的位置非常不稳定，有时候是第9组有时候是第7组或是其他分组。

根据6月数据计算，7月应该购入的0分组和1分组的币种是以下币种：

是否在分组中，选择分值越低的币种交易越好？

策略展示的是整体投资组合的收益率，并不能排除某个币种存在亏损的情况，所以并不是单个币种分值越低收益率就可以。

如果可以根据7月数据计算出8月推荐币种，提前布局，那么有非常大的概率稳赚收益。目前功能还在研发期间，届时我们会在非小号官网和APP上线这个功能，根据资金流来测出每个月最有可能大幅上涨的币种名单，用科学的数据计算方法曝光“庄家”要布局的币种名单~

小白怎么避免选到“垃圾”币？

在功能上线之前，我们也教教大家，怎么通过简单的数据信息来判断投资的币种，是否靠谱。

1.打开非小号网页或者APP，查看该币种的发行时间和行情走势。

拿EOS来说，发行时间越早的币种，能够到现在还有一定的交易量，说明基本不会是“上线3个月，割完韭菜就归零”的垃圾币，所以发行时间没超过半年的币，都要留个心眼，不要投入太大资金，有可能你就是牌桌上最傻的人。

另外，上架交易所的数量也是一个参考值。

再看整体走势，很多小白喜欢问“这个币还能回到xx价格吗”，看图就清晰了，明显目前来看，这个走势要回到2018年的最顶峰，至少今年内不太可能，除非有惊天利好消息。

可能有人说今年不涨，那我买了它明年、后年可能涨呢？......如果你要投资，就尽量别这种万分之一的机会，资金投入后也是有机会成本的。如果你拿1w投有前景的项目，一个月翻倍，但你却投了几年内甚至看不到希望的币，那某种意义上，是不是就等于损失了2w？这就是机会成本。

注意一点，右侧红框中，如果一个币种“24h、近7天，近30天...今年来”这几个时间维度，全部都是跌的，不太适合买入，因为时间已经说明了，大概率它还是会跌的。千万不要误以为既然一直在跌，这就是抄底的机会，抄底是小概率事件，凭什么7个月都在跌的币种，你一买入就能涨了呢？

2.看币种的持币分布

如果币种的持币地址分布，前10名占比比较高，基本可以认为筹码过于集中，暴涨暴跌可能是常态，而且这时候进场的话，就像是你一根小拇指和庄家的大腿在掰。

大家可以把自己想判断的币种，持币分布情况与主流的BTC、ETH之类的对比，会发现越主流的币，持币会更分散，这其实也是大家经常挂嘴边的共识。

无论是你已经持有的币种，还是不知道应该选择什么样的币种投资，都可以在非小号查询币种资料或者排行榜。

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