WOOD:AOFEX ICFM量化交易大赛研究分析报告

分析报告来源：ICFM

比赛结果

名次和获胜团队

本次比赛冠军由PinewoodAdvisors团队所管策略Pinewood稳健型一号获得；第二名和第三名分别由BlackBridgeAdvisors团队所管策略BlackBridge对冲一号和来自BrownStreamCapital团队所管的BrownStream对冲一号获得。荣获前三名的策略以优异的收益率、高度的稳定性、以及专业的风险管理能力，击败了其他的竞争对手，成为了首届AOFEXICFM量化交易大赛的获奖团队。

结果分析

获奖策略的得分理由

本次比赛冠军由PinewoodAdvisors团队所管策略Pinewood稳健型一号获得，该策略自交易大赛开始以来，年化收益率97.30%，最大回撤2.15%，夏普比率5.90；策略兼顾了收益能力、稳定性、风险控制能力等多个维度，虽然没有能在任何一个单项排名取得头名，但是没有出现任何短板，凭借综合实力获得第一名。

“AOFEX理财挖矿—Staking”首期FIL锁仓质押专场开启:据官方消息，“AOFEX理财挖矿—Staking”首期FIL锁仓质押专场开启后，AOFEX现特开启FIL锁仓质押专场第二期，即刻开启AOFEX Staking，随时随地享收益。AOFEX Staking将围绕平台使命“让数字金融普惠大众”，只为用户数字资产创造更高的收益价值。

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?[2021/4/9 20:02:17]

策略排名的评判标准

衡量一个策略的好与坏，除了其盈利能力之外，其稳定性、风险属性也是同等重要的评判标准。如果一个策略收益率达到了100%，但是同时伴随着200%的风险，那么它仍然无法被认为是一个优秀的策略，收益和风险是一对孪生兄弟。因此，本地比赛的最重要的评判指标之一，就是能够同时衡量收益和风险的夏普比率。

AOFEX平台币OT抢购新币第9期已售空:据官方消息，AOFEX交易所在2021年1月23日14:00开放了第9期平台币OT抢购新币权益，限量70GF约46秒售罄。

AOFEX将持续增加平台币OT流通场景，打造平台币价值，并保证市场流通量不超过2000万枚。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2021/1/23 16:51:21]

夏普比率并不是唯一决定性评判标准

对于投资人来说，最终需要的是投资回报率。如果一个策略有5%的收益率，1%的风险，那么它具有5倍的夏普比率。5倍的夏普比率是一个比较高的数值，但是5%的收益率，无法满足大多数投资人对于投资回报率的预期。

KP3R上线AOFEX交易所，现报价2357.30AQ ?:据官方消息，KP3R正式上线AOFEX交易所并已开放充值和KP3R/AQ、KP3R/USDT交易对，开盘价为210AQ，现报价2357.30AQ（约354.01USDT），当前涨幅为1017.14%。

KP3R（Keep3rV1）是一个去中心化求职市场，项目可以发布职位，用户可以接受职位。在此系统中，每项完成工作的报酬均应以KP3R支付。

AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/29]

其他维度的评判因素

除了风险和收益之外，还有其他衡量一个量化策略优秀程度的因素，例如市场冲击。一个量化策略通常会比普通的策略交易的更频繁，每日交易次数少则几十次，多可达几万次；因此，一个量化策略在交易的过程中，是否能够对市场带来负面的市场冲击，也是本次大赛综合考量的因素之一。本次量化交易大赛综合考虑的因素有策略多样性、抗市场冲击能力、风险管理能力等。

AOFEX今日DeFi流动性挖矿收益已发放 OT现报价14.66AQ:据官方消息，AOFEX自启动抵押平台币OT参与DeFi流动性挖矿活动以来，已成功启动四期并稳定运行，第二期（UNISWAP）挖矿活动目前年化收益率为55.8%。AOFEX将持续为用户筛选优质流动性挖矿项目并实时监控，用户抵押OT即可参与。

AOFEX是一家数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/8]

综合判定因素的分数，请查阅下表。

策略深度分析

下面我们挑出两个策略进行深度分析，以举例对比的方式，讨论一下策略之间的差距主要体现在哪些地方。

Pinewood策略研究分析

如上图所示，Pinewood稳健型一号策略从量化大赛开启第一天，就获得了良好的收益率，并且持续的稳步提升；而与此同时，该策略的最大回撤维持在了较低的水平，只在1%上下小幅浮动，非常稳定：换而言之，该策略的盈利能力非常稳定，没有大落，风险管控能力十分优秀。

下图是对Pinewood稳健型一号策略从比赛开始之日算起，每天收益率的线性回归结果。不难看出，策略的累计收益率成线性上涨趋势，且没有明显偏离上升趋势的交易日。这也从另外一个角度体现了该策略的高度稳定性。

下图为第二个案例HudsonBanes一号策略。首先，该策略同样取得了不俗的收益率，截止到比赛结束，取得了55%左右的年化收益率。然而该策略存在明显的短板。

同样地，如下图，Hudson一号策略的盈利能力在线性回归结果中呈现明显的不稳定性。前三个交易日，策略盈利能力呈现上升趋势，但是从第四个交易日开始，策略的盈利能力开始出现平坦走势，并在最后一个交易日开始出现了下滑。也就是说，Hudson一号策略盈利能力的稳定性是不足的，而一个策略的稳定性是至关重要的属性。

量化交易策略的优势

1.?量化策略避免了人为判断带来的失误

2.?量化策略交易速度是人工操作的1000-100万倍

3.?量化策略可以7X24小时不间断的运行，无需人工盯盘

4.?量化策略具备严格的风险管理逻辑，不会承担过大的仓位，抵御极端行情能力强

普通用户可以参与量化交易吗？

是的，ICFM将高难度的自动化交易策略与移动端APP结合在一起，并在AOFEX平台大力的支持下，实现了一键启动机器人交易的功能。所有AOFEX的用户即将可以免费体验。

ICFM波段套利策略展示

首先通过点击主页面下方的?按键，选择波段套利，随即将进入策略配置界面，如下图。波段套利策略有波段数量、单段盈利率、手续费、波段间隔等参数；填写了参数之后，输入投入资金数量，点击下方的启动按钮，即可启动波段套利量化机器人程序。

策略运行之后，进入量化交易-》我的交易页面，即可查询执行中策略的相关数据，包括已实现收益、投资数量、年化收益率、交易次数、执行时长等数据。数据会根据交易情况实时更新，用户可以随时随地查看策略运行状态，并暂停、重启、停止策略。

点击上图中任意一个正在执行的策略位，即可进入策略详情页面，如下图。策略详情页面中，可以看到策略的收益走势曲线图，当前委托订单，历史成交记录等明细数据。同样地，所有的数据全部与AOFEX平台实时同步、实时更新，用户可以随时随地查看策略运行的详细情况。

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