比特币:加密衍生品周报 | ETH 合约热度大涨，CME BTC 期权交易量再降八成

比特币期货、期权一周交易量均环比减少逾10%。CME比特币期权交易量继前一周骤降七成后本周再降八成。以太坊期货未平仓总头寸较一周前大增24%。

一周市场动态

FTX正式上线VET现货、合约及杠杆代币。OKEx上线DOGE杠杆交易、余币宝以及DOGEUSDT永续合约。币安合约将于今日17:00上线DOGE1-50倍永续合约。Opyn推出新一期ETH看跌期权和COMP看跌期权。期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币主要在9000至9500美元区间内震荡。本周一比特币短时跌穿9000美元整数关口后迅速反弹至9200美元上方，当日BitMEX、Binance、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6200万美元。7月8日晚9点半左右，比特币在半小时内涨近200美元一度逼近9500美元，期间比特币爆仓金额达3410万美元。昨晚比特币在两小时内跌近250美元至9150美元，当日爆仓金额达6600万美元。

1月份加密衍生品交易量环比增幅76.1%，达到2.04万亿美元:金色财经报道，据CryptoCompare的数据，1 月份交易活动全面强劲增长，但衍生品交易量增长快于现货市场。1 月份的衍生品交易量比 12 月增长 76.1%，达到 2.04 万亿美元，这是自 2021 年 1 月 以来最大的百分比增幅。衍生品交易现在占整个加密货币市场的 70.3%，高于 12 月份的 68%。

交易活动的大幅增长伴随着加密市场的反弹，比特币和以太坊在 1 月份分别上涨了 40% 和 32%。CryptoCompare在其报告中表示，这表明价格上涨是由衍生品市场投机而非现货市场积累推动的”。[2023/2/9 11:55:45]

BitMEX、Binance、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

历史上的今天丨FCA计划禁止向散户投资者出售加密衍生品:2019年7月1日，新泽西州居民Blake Kantor因运行加密货币相关计划被判入狱86个月。此外，美国地方法官Sandra J. Feuerstein还命令他支付806,405美元的全部赔偿金，分配给投资了其局的受害者，并没收150万美元及15.3万美元的被盗收益。

2019年7月1日，英国金融行为监管局（FCA）正准备推出一项禁止向散户投资者出售加密衍生品的禁令。FCA表示，将很快发布一份关于可能禁止向散户客户出售加密衍生品和某些加密资产相关的可转让证券的咨询文件。[2020/7/1]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。

前摩根士丹利团队运营的加密衍生品交易所Phemex转至交易费用订购模式:金色财经报道，加密衍生品交易所Phemex正在将其现有的交易费用结构换成新的订购模式，据称将使频繁交易变得更加容易。该模式将鼓励客户在平台上进行尽可能多的交易，而无需支付高额费用。据悉，该交易所有八名来自摩根士丹利的团队成员，包括摩根士丹利电子交易部门前高级主管、目前担任Phemex首席执行官的Jack Tao。[2020/5/14]

过去一周，比特币期货总交易量持续萎缩，为487.37亿美元，日均交易量为69.62亿美元，较前一周减少16.70%。具体而言，周一日交易量突破100亿美元，3日和4日的交易量均低于5000万美元。另外，CME和FTX的一周交易量均环比减少超30%，分别为7.60亿美元和6.86美元。

报告：加密衍生品3月交易量达6000亿美元，创历史新高:根据CryptoCompare发布的最新月度交易所报告，在全球市场经历巨大动荡之际，加密衍生品3月交易量创下历史新高。包括期货和永久掉期合约在内的加密衍生品交易总额为6000亿美元，其中530亿美元是在同一天（3月12日）完成的。相比之下，2月和3月的现货交易总额约为2万亿美元。过去两年，这类（加密）金融产品的交易量一直在增长，之前的峰值出现在2019年7月。绝大多数此类交易仍在加密交易所进行，只有很少一部分交易发生在CME这样的“传统”交易所。（CryptoGlobe）[2020/4/7]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

相比之下，以太坊期货交易量却小幅回升，过去一周总交易量为125.82亿美元，日均交易量为17.97亿美元，环比增加3.73%。其中，周一、周四以及周五的日交易量均超22亿美元。另外，BitMEX和OKEx的一周交易量分别环比增长18.90%、11.79%。

动态 | 加密衍生品平台CoinFLEX筹集1000万美元资金，推出做市商激励计划:加密衍生品平台CoinFLEX推出针对10家合格交易公司的做市商激励计划。该平台刚筹集到1000万美元的资金。CoinFLEX还希望最早在下个月推出新产品，包括与BNB和LEO相关的期货。（The Block）[2019/8/21]

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

期货未平仓头寸数据可有效衡量市场投资者的参与热度。比特币期货未平仓头寸在7月9日收报37.00亿美元，较一周前增加4.91%。不过，Bakkt的未平仓头寸在前一周大幅反弹26%至950万美元后，本周环比减少18.95%，为770万美元。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓总头寸在7月9日收报7.91亿美元，较一周前大增24.20%，持续创下今年3月份以来新高。其中，BitMEX和OKEx的未平仓头寸均增加超30%，而这两家交易所的未平仓头寸占所有交易所未平仓头寸的47%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权方面，过去一周，五家交易所的总交易量为6.26亿美元，环比减少逾10%。其中，CME的一周交易量继前一周骤降七成后，过去一周持续萎缩，降至532.8万美元，环比减少超80%，占据的份额也骤减至0.85%。尽管Deribit的交易量也环比减少5.57%，但其占比却从前一周的87%显著上升至92.20%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊方面，过去一周的期权交易量为6778万美元，环比下降逾10%，不过，值得注意的是，过去一周，OKEx的交易量占比由7%升至15%左右。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在6月26日骤降超50%至8.94亿美元，此后从低点反弹逾36.35%。截至7月8日该数值为12.19亿美元，较一周前增加逾10%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

另外，以太坊未平仓头寸截至昨日收报1.65亿美元，已基本恢复至二季度交割日前水平，较一周前增加16.86%，较6月26日增加逾47.06%。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率和一个月平值期权隐含波动率纷纷在上周末创下近15个月新低，分别为35%和46%。截至昨日，一个月已实现波动率为37%，一个月ATM隐含波动率已反弹至55%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的波动率与比特币呈现类似的趋势。截至昨日，以太坊一个月已实现波动率为52%，一个月ATM隐含波动率为58%。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有1.47万份比特币期权合约到期。7月31日将有4.82万份期权合约到期，名义价值约为4.4亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

另外，就以太坊期权而言，今日有8.1万份合约到期，名义价值约为1927万美元。本月31日会有14.65万份期权合约到期。值得一提的是，今年12月最后一个周五将有高达20.64万份期权合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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