比特币:加密衍生品周报：比特币期权热度激增，期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平

比特币期货未平仓头寸持续走高，本周已基本恢复至3·12大跌前水准。比特币期权未平仓头寸不断创造历史新高，Deribit期权未平仓量相比于4月初激增175%；CME该数值同期暴涨64倍。

本周市场动态

BitMEX推出比特币现金双币种永续合约BCHUSD，以比特币作为保证金和结算收益，最高支持25倍杠杆。

OKEx上线THETA、ALGO、和KNC永续合约。

币安合约上线ALGO永续合约，最高支持50倍杠杆。

OKEx上线EOSUSD期权合约，合约乘数为100。

FTX推出DeFi指数合约，并上线COMP和cUSDT和现货、合约以及杠杆交易。

期货市场

极端爆仓数据概况

加密衍生品交易所BitMEX与Onramper达成合作:2月17日，据官方公告，加密衍生品交易所BitMEX与Onramper达成合作。据悉，Onramper是法币-加密货币网关聚合器，现在与BitMEX集成。BitMEX用户能够以更快的方式使用法币购买加密货币。通过与Onramper合作，BitMEX通过一个API支持尽可能多的法定货币、支付方式和加密货币。[2023/2/17 12:13:32]

期货合约爆仓数据方面，本周一比特币一度跌破9000美元，后快速反弹至9100上方。当日单在BitMEX上比特币爆仓金额就达3702万美元。另外，据币Coin数据显示，大约在比特币跌破9000美元整数关口前后的一小时内OKEx、BitMEX、火币、币安、Bybit五家交易所的比特币爆仓超6830万美元。周二上午比特币反弹逼近9600美元的半小时，爆仓金额达2301万美元。

加密衍生品平台Paradigm曾计划融资约1亿美元，目前融资已被搁置:金色财经报道，加密货币衍生品交易平台Paradigm因FTX破产而导致交易量暴跌，从11月6日开始的一周，Paradigm的每周交易量约为34亿美元，但目前每周交易量已跌至10.2亿美元。

知情人士表示，Paradigm曾与潜在投资者就融资约1亿美元进行了会谈，但目前该计划已搁置。Paradigm联合创始人兼首席执行官Anand Gomes称，将在明年市场状况改善时再次考虑融资。[2022/12/17 21:49:51]

BitMEX上比特币爆仓数据统计，来源：Datamish

交易量

链闻注，比特币期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、Huobi、OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Huobi、OKEx。

国际掉期和衍生品协会将制定加密衍生品法律标准:12月16日消息，国际掉期和衍生品协会(ISDA)正在为加密货币衍生品制定共同的法律标准。ISDA周二发布了一份白皮书，描述了加密资产的不同特征及其与现有标准的相关性，并确定了可能导致加密衍生品出现问题的事件。ISDA强调的事件包括分叉、空投、网络攻击以及法律或法规变更。白皮书中还试图探索如何对数字资产进行估值。据此前报道，FTX美国子公司已于上周加入ISDA。ISDA 成立于 1985 年，为从事衍生品交易的成员公司制定协议，旨在“使全球衍生品市场更安全、更高效”，该组织拥有来自 78个国家或地区的960多个成员机构。（Coindesk）[2021/12/16 7:44:04]

过去一周，比特币期货总交易量为646.631亿美元，日均交易为92.38亿美元，与上周相差不大。除周一比特币价格波动较大当日外，其他时间的日交易量都在100亿美元以下。由于周一价格波动较大，交易量飙升至逾175.12亿美元。

加密衍生品所Bit.com期权成交量目前在市场占比30%以上:Skew 数据表示：Bit.com期权上线三周，目前期权交易量已超3亿美元，周末两日期权交易额均达到市场的30 %以上。

据悉。Bit.com官网永续合约的交易起点为0.2USDT，期权起点为0.1张起。[2020/9/7]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊期货交易量与比特币呈现类似的趋势。过去一周，以太坊日期货交易量大致在14亿至19亿美元之间。不过，在本周一交易量大幅飙升至31.78亿美元，其中，火币高达14亿美元，占据约44%的份额。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

期货未平仓头寸数据可以有效反应市场的参与热度。目前比特币期货头寸已基本恢复至3月12日黑色星期四水平，即40亿美元左右。该数据6月18日收报36.46亿美元，相比上周四上升2.79%。其中BitMEX、OKEx和火币三家交易所的头寸占比高达62.49%。

动态 | CoinGecko推出CoinGecko Derivatives，跟踪加密衍生品数据:随着加密衍生品市场的强劲增长，加密货币数据聚合器CoinGecko于10月29日宣布将新增CoinGecko Derivatives，旨在使加密货币交易者获得更具可行性的数据。CoinGecko表示，将跟踪20多家提供加密货币衍生产品的交易所。（AMBCrypto）[2019/10/30]

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

CME和Bakkt较一周前减少幅度较大。截至6月18日，Bakkt的头寸为640万美元，相比于一周前减少逾46%。CME在5月19日创下历史新高后小幅回落但仍处于高位，截至6月18日该数值为3.91亿美元，相比于一周前减少近6%。而同期币安和Bybit交易所的未平仓头寸均增加超13%。

以太坊期货未平仓总头寸昨日收报6.81亿美元，相比上周同期水平变化不大。其中，火币、BitMEX和OKEx三家交易所的头寸占据了近73%的份额。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

币安以太坊头寸较一周前增加最明显，增幅高达47%，为5600万美元，其次为火币，较一周前增加12.10%。另外，Bybit较一周前骤降51%至2800万美元。

期权市场

交易量

链闻注，比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权方面，黑色星期四之后五家衍生品交易所的交易量大幅下降，并在5月份开始有所回升。过去一周这五家交易所的日均交易量为8198万美元，相比于前一周减少近27%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊期权方面，6月1日，Deribit的交易量刷新历史新高，高达3000万美元，之后小幅回落。过去一周，Deribit和OKEx的日均交易量为1010万美元，相比于上一周减少3.63%。其中，Deribit占据高达96.84%的份额。链闻注，OKEx于今年6月4日上线ETHUSD期权合约。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权方面，6月份以来，未平仓头寸持续创下历史高点，截至6月18日该数值为16.98亿美元，较一周前无太大变化。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

近期，期权头寸大幅增加可主要归因于Deribit和CME。截至6月18日，Deribit的比特币期权头寸为12亿美元，相比于4月初增加了175%。另外，6月18日CME为3.72亿美元，较4月初激增超64倍，较一周前增加2.76%。

CME比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

截至6月18日，Deribit的头寸占据最大份额，达70%以上，远高于位居第二占比的CME。

以太坊期权方面，未平仓头寸在今年五月份之后持续激增创下历史新高，截至6月18日为1.589亿美元，较5月初增加近189%，较一周前减少近1%。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

另外，Deribit的未平仓头寸占据98%以上的份额。OKEx的未平仓头寸虽在6月4日上线后逐步增加，但该交易所占据的份额非常小。

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在3月11日急剧上升后，于5月中旬恢复至之前的正常水平。截至6月18日，比特币的一个月已实现波动率为59%，截至目前的隐含波动率也为59%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够准比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

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