BTC:非小号研究：无法躲避BTC的K线插针，减半前是否有危险？

经常玩合约的盆友，应该对“插针”深恶痛绝，几百点的针往往随时插下来，持有现货的虽纹丝不动，但开20x甚至100x杠杆的人可就损失惨重了。目前经常出现插针情况，主要原因还是市场上的资金不足，导致的交易深度不够。

本期非小号深入研究“插针”的出现频率，以及在插针行情出现后如何交易，帮助大家正确地认识“插针”，而不是一味地抱怨“狗庄”。

插针现象经常被币圈的韭菜们提及，然而认真仔细地探究什么是插针时，大多数人说的都是定性上一个含糊的概念，并没有人说过如何准确地量化出何为插针。只有量化后才好衡量，所以我们首先给了5分钟K线插针一个量化的定义：

过去一周USDC流通量减少5亿美元:6月11日消息，官方数据显示，过去7天Circle共发行6亿美元USDC，赎回11亿美元USDC，流通量减少约5亿美元。

截至6月8日，USDC总流通量为284亿美元，储备量为285亿美元，包括37亿美元的现金，以及248亿美元的隔夜回购协议。[2023/6/11 21:29:52]

1.波幅大于100；

2.上影线或下影线长度是实体长度的2倍以上；

注：一般来说，产生上影线的原因是空方力量大于多方而造成的；产生下影线的原因则是多方力量大于空方力量而形成的。

数据：1462枚BTC从Gemini转移到未知钱包:金色财经消息，据WhaleAlert数据显示，1462枚BTC从Gemini转移到未知钱包。[2022/8/25 12:47:04]

3.振幅超过近14根K线均值

插针出现的频率

图中1为发生插针，-1为未发生插针，以上为近1年数据

不同的交易频率都会有插针的形态出现，但是整体来讲插针出现频率不高，尤其是有一定破坏力的插针出现的频次不高。

根据以上对5分钟K线插针的定义，近1年只出现了7次插针现象，适当放宽插针的定义条件出现频次会增加，但是整体出现频次仍然不会太高。

美股股指期货集体低开，纳指期货开跌0.7%:金色财经报道，行情显示，美股股指期货集体低开，纳指期货开跌0.7%。[2022/8/22 12:39:30]

插针现象的交易机会

插针信号不太容易开发为交易策略，主要有以下问题无法解决：

1.无法准确预测何时将发生插针，从而不好准确入场交易；

2.即使存在交易机会，由于价格变化快，价格双向变化，对交易速度和风控的要求非常高；

3.交易机会少，只可以作为辅助策略而不是主交易策略。

插针是否可预警

上图我们尝试了6个不同领域的指标和一个组合指标，都以失败告终。

既然无法准确预测何时发生插针现象进行交易，从风控角度来讲是否可以提前预警呢？

插针现象的发生有随机性，目前任何常见的技术指标或技术指标的组合使用均不能侦测到插针的发生。

但是非小号的研究人员在研究中发现，如将波幅超过100点的5分钟K线实体和max(上影线,下影线)绘制成两条曲线，金叉或死叉发生后当天有一定概率出现插针现象。这一发现虽然不可以指导具体交易，但是可以帮助风控。

entity为实体幅度，hatch为max(上影线，下影线)幅度，high_low为波幅，图中为近1年数据

之前未加过滤条件波幅大于100时候，实体线与影线金叉死叉频繁，不能观测到规律。加入过滤条件波幅大于100后规律明显。

插针后是否有明确的交易机会？

插针可以归结为3种K线技术形态：锤子线、吊颈线、十字星。

这三种形态都是典型的K线反转形态，在交易中多被使用，只不过插针线是这三种情况添加过滤条件后的子集。

每次插针都当作K线反转形态处理会有一定的成功率，如遇盘整情况的上下插针不建议入场操作。下面我们看一下插针后如何操作。

锤子、吊颈、十字星三种技术形态：

三种反转技术形态示例：

减产前BTC的状态可能都是吸血其他小币种的，如果出现一根针插下来回调，几乎只会是目前池子里的资金支持不了继续上涨，因为大资金现在只认BTC，不会流入小币种里，减产前BTC的针都不用太过担心，静待BTC站稳10000美元后的走势。

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