作为一名个人投资人,无法量化交易,就算是手动交易也可以建立自己策略。有人喜欢满仓交易,有人喜欢定投交易,有人喜欢金字塔式交易,无论哪种交易策略,理性的投资人都需要对交易策略进行回测。
一、什么是回测
1、用历史数据对过去的操作策略进行回测,也叫复盘
当你设定并使用了某些交易策略,基于历史已经发生的真实行情数据,在历史的某一个时间点开始,按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内,得出你的策略的赢利概率。
2、对即将使用的策略进行回测
当你即将使用某些交易策略,基于历史已经发生的真实行情数据,在历史的某一个时间点开始,按照你设定的策略进行决策和交易。在这个段测试时间区间内,得出你的策略的赢利概率。
比尔·盖茨:个人不要投资比特币,除非你的名字出现在富豪榜上:金色财经报道,微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)警告个人不要投资比特币,除非他们的名字出现在福布斯富豪榜上。他指出加密货币的高波动性和去中心化系统,称比特币的价值可能会受到特斯拉和SpaceX首席执行官Elon Musk的推文这样简单事情的影响。
比尔盖茨表示,马斯克有很多钱,而且他非常老练,所以我不担心他的比特币会随机上涨或下跌。我确实认为,陷入这种狂热的人可能没有那么多闲钱乱花,所以我不看好比特币。如果你的钱比马斯克少,你也许应该小心谨慎。
同时,这位微软联合创始人对加密货币给予了高度评价,强调在资助贫困国家方面,数字货币是一件好事。(sputnik news)[2022/3/12 13:52:12]
以上二者的不同是,前者是过去的操作策略,后者是即将使用的策略。数据采集的时间段都是过往的某个测试区间。
Jack Dorsey回应a16z合伙人:老实做你的风投合伙人:1月4日消息,a16z 合伙人 Chris Dixon 在推特上发布谁拥有 Web2,并贴出包括 Jack Dorsey 的 Block(前 Square)在内的 4 家公司股东信息。数据显示,包括摩根士丹利、富达、高盛在内的 Block 公司前十大股权所有者总计持有超 30% 的股份。
对此,Jack Dorsey 回应 Chris Dixon:老老实实做你的 LP(有限合伙人)去吧。Chris Dixon 则表示:a16z 的 LP 主要是高校和基金会。虽然我们试图找到向公众开放 a16z 资金的途径,但当下的美国法律禁止这样做。[2022/1/4 8:24:04]
二、回测什么
声音 | 赵东:比特币靠算法证明保管好私钥你的就是你的:Dfund创始人赵东今日微博回应网友所谈“私产问题”时表示,所以比特币最牛,靠算法数学知道是你的,不需要证明,也不用任何人承认,保管好私钥,你的就是你的。该网友认为,私产本来也是一个幻象,真正区别只在于别人是否承认,没人承认的私产就不是私产。一个国家是不是主权国家一个要素也是国际承认。[2018/10/5]
1、首先看的是技术层面。技术层面包含各种技术指标,但技术指标也很多种,每个人使用习惯,评判标准不同。每个交易者应当根据自己策略进行回测,不仅要总结出指标形态和结构,而且要对每总结出来的指标形态引发的走势进行成功概率统计。
2、第二个是基本面的回测。基本面包括消息面和项目本身的运营能力,只看技术是不够的。在币市,事件往往对走势影响十分明显,很多项目方十分擅长进行事件营销。
英国FCA首席执行官警告比特币投资者:准备好输掉你的钱:英国一家金融监管机构的负责人警告称,如果人们投资比特币,他们将面临资金损失。英国金融行为管理局(FCA)首席执行官Andrew Bailey告诉英国广播公司(BBC)的“新闻之夜”(Newsnight)节目,购买比特币构成了类似的风险,因为既没有得到中央当局的支持,也没有受到监管,所以加密货币并不是一项安全的投资。[2017/12/18]
比如,EOS大事件发生与走势的关联。
比如美联储降息,对黄金与比特币的影响。
比如10月24日,区块链头条新闻对行业的影响。
比如11月16日,上海摸排三类虚拟货币相关活动新闻对走势的影响。
以上,每一个事件或新闻的发声,都引起行情不小的震动。
三、回测的操作方法
1、确定是指标还是事件作为交易策略的依据
2、确定标的
3、选定回测区间
4、确定赢利目标:比如10%的短期盈利率
5、结果:对比结果,目标达成率是多少
6、分析与总结
四、回测案例
技术指标回测案例:
1、选定技术指标中的RSI进行回测,选定的技术指标是RSI,用RSI的日线金叉还判断后续上涨的概率
2、选定回测的标的是BTC
3、选定回测的区间是2019年7月-2019年10月
4、确定每次赢利的目标是10%
5、结果:每次金叉后,上涨的概率是56%,上涨均值是15%,下跌均值是10%。如果上涨,达成率是150%,如果下跌,达成率是-100%。
6、分析与总结:RSI日线金叉后,有56%的概率上涨,44%的概率下跌,相对概率大,但没有绝对胜算,需要控制50%以内仓位,以防金叉后下跌。
事件驱动回测案例:
1、选定EOS的大事件进行回测
2、选定回测的标的是EOS
3、选定回测的区间是2019年6月初主网上线一周年、EOSIO版本更新
4、确定赢利的目标是10%
5、结果:5月26目,6.3元均价买入,6月1日,8元左右卖出,收益率27%,达成率270%。
6、分析与总结:从历史数据来看,过往每次发布会前都会炒一波。下次一到EOS有什么会的时候,要提前布局。
五、回测的意义
1、练习盘感:克莱汤普森是NBA的球星中投篮最准的球星,姿势十分标准且十分稳定。如果你问他为什么投得那么准,他可能也很难回答为什么。因为过往无数次的练习都已经植入到他的肌肉记忆中,他只要凭感觉就能知道自己在什么位置,用什么角度,用多大力度能保证准确投篮。
盘感也需要不断反复练习,先用小资金,小周期来做,建立对指标的敏感度和直觉,知道要在什么情况,什么信号下要出手。盘感是认识了某种结构后,凭经验能判断下面可能出现的形态或趋势。就好象优秀的投篮者形成的肌肉记忆,这种记忆需要不断练习,总结。当大周期来临时,你才有能力操作好大资金。
2、找到规律:相信历史会重演,发现规律,过去发生过,最近发生过,未来可能还会发生,只要条件触发,可能会以同样的模式发生。但不会百分百一样,但会有相似性。
但是,就算你的决策是正确的,也有可能没赚钱。短期交易的本身就有很大的不确定性,没有100%的正确率,哪怕你能预测99%的正确,但仍有1%错误的可能性。但有人可能就会因此怀疑自己的决策是否正确。
交易策略不会决定你的输赢,但能决定赢多少,输多少。可以让你赢的时候赢得更多,输的时候输得更少。
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1900/1/1 0:00:00据中国经济网消息,在以“区块链助推中国实体经济发展”为主题的专场论坛上,嘉楠耘智canaan作为特邀展商出席会议.
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