数字货币:比特币、莱特币等数字货币适合量化交易吗？

量化交易是啥？

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术，通过建模分析、参数优化等手段，并从历史金融数据中提取影响投资的指标，并使用该程序进行自动交易以获得“超额”收益。这种投资方法称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣，量化手段应用于比特币交易也逐渐流行，而以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈则是神秘色彩的存在。但是其中存在的技术应用以及风险你知道吗？

比特币等数字货币为啥适合量化交易？

首先数字货币交易具备以下特点，使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。

1.无涨跌停限制；24*365不间断交易；门槛极低，10块、20钱也行，用户都可以申请交易所API；

2.不限制交易次数，现货无手续费；

6月14日以来矿工比特币储备减少18251枚:金色财经消息，据Into The Block数据，自6月14日以来，矿工比特币储备减少了18,251枚。[2022/6/23 1:27:10]

3.市场繁荣，期货现货市场都很活跃；

4.交易平台众多，对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。

量化交易的优势

1、纪律性。

量化投资根据模型的运行结果进行决策，量化交易系统会显示出该阶段下你所选择的产品相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，再给予合理的投资建议，可以避免绝大多数的“拍脑袋”决定。

2.系统性。

机器学习的模型优势在于拥有多层次的模型、通过宏观周期、市场结构、估值等多角度，进行分析，并且拥有海量的数据，比人为操作更具备系统性。

比特币巨鲸在上周市场崩盘时购入超过12.25万枚BTC:5月24日消息，在最近的价格调整中，大型比特币持有人似乎正在积极购买比特币。来自加密投资机构Morgan Glass Digital的Anthony Pompliano表示，他分析Glassnode的数据发现，从上周三市场崩盘开始，持有10,000至100,000枚BTC的比特币巨鲸总计购买了122,588枚BTC。彭博社采访了一些加密对冲基金后发现，这些基金也参与了购买，它们实际上是抄底买家，其中总部位于伦敦的MVPQ Capital和ByteTree Asset Management以及新加坡的三箭资本（Three Arrows Capital）。三箭资本联合创始人Kyle Davies表示：“每次我们看到大量清算都是购买的机会，如果比特币和以太坊能在一周内回撤整个跌幅，我不会感到惊讶。”（cointelegraph）[2021/5/24 22:37:01]

3、套利思想。

数据：比特币股票产品交易量激增:加密统计网站CryptoCompare的研究显示，比特币股票产品交易量大幅增长。Grayscale的比特币信托产品(GBTC)仍占比最大，其交易所交易产品(ETP)的市值为91亿美元，比上个月增长了56%，其中场外交易产品创下了2.15亿美元的周资金流入记录。灰度以太坊信托产品（ETHE）市值为17亿美元，比上个月增长了40%。[2020/11/18 21:14:16]

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

量化交易的风险

数字货币市场的量化交易存在一个数字货币自身的风险，那这个数字货币的风险到底从何而来呢？首先，我们要注意到，目前市面上发行了很多各品种的数字货币，有一些存在着仅有炒币的作用，并不能将此货币链接到未来区块链的技术上，而且不存在其实际的价值，一旦出现大资金出货则币很有可能归零，所以一跌便涨不起来了。

分析 | 比特币乐观情绪降低 预示其价格将进一步动荡下跌:2月26日消息。当前围绕比特币的积极乐观情绪正在逐渐消失。在过去的24小时内，比特币暴跌超6%，跌破强大支撑位9300美元。过去一周，市场情绪也处于低迷之中，根据TIE的30天平均每日情绪得分（这是一种衡量投资者对未来的期望的量化指标），比特币的得分自1月17日触及高点以来就定期下降。这些数据集表明短期图表上的看涨情绪正在失去其动力。而在比特币的隐含波动率图表上也可以出现类似的趋势。这表明短期内，比特币价格将开始动荡并下跌，价格短期不太可能出现稳定状态。（AMBCrypto ）[2020/2/26]

那么，如何在量化交易时避免这个问题的出现呢？

将量化对象选择为主流币，因为一般主流币都存在一定的利用价值，可以链接到未来区块链技术的应用上去，所以相比非主流货币更具有炒币价值；

Etoro资深市场分析师：华尔街正准备为比特币注入“新的流动性”:据ccn消息，Etoro资深市场分析师Mati Greenspan在接受彭博采访时表示，为市场注入的流动性越多，它就会越好。华尔街已经准备好“参与进来”。目前不知道他们会在牛市还是熊市完全进入市场，但重要的是，他们已经准备好接受并为这个市场注入新的流动性，至少应该解决问题并稳定价格。他指出，尽管华尔街尝试过，但却在去年错过了，而CBOE和CME在比特币价格最高点时推出了比特币期货。Greenspan还表示，比特币价格的“下跌”是“没有新意的”，指出从历史角度来看，已经看到过这些类型的回调。被问及比特币未来在金融体系中的角色以及央行是否会引入加密货币，Greenspan指出了比特币的分散性，称它“独立于中央银行运作，并依靠人群的力量和用户的力量。”[2018/4/12]

目前市面上对于主流币的判定？我觉得只要是符合以下特征的币种都是可以被认为是主流币，最起码是有价值的币种，具体主要包括：

1、拥有足够强大的共识。任何一个币都必须得有足够多的人来认可，也就是要求足够强大的共识，否则这个币就很难得到长久的发展下去，无法发展下去，那就更不可能进入主流行列；

2、要经历过历史考验。主流币应当是经历过牛熊考验而能生存下来的币种，这样的币种才能在历史发展中更可能长久存活下去，很多币种在牛市可能发展很好，很受追捧，但遇到熊市就瞬间崩塌，一泻千里，“空气币”表现最为明显；

3、公链，技术实力强。这是最基础的，技术是区块链网络最基本的支撑，若无技术的强大支撑很难再币圈存活下去，而且必须是公链，侧链就算发展再好也最终无法进入主流市场；

4、上线的交易所情况；上线交易所是对币种的一次考验，每个交易所都有自己的上币要求，上线的知名交易所越多，说明在交易所认可度越高，也越会被认为是主流币；

5、就是我们常说的市值，交易量等常规考量，也都是很重要的指标；

6、币种的生态愿景也是重要的方面。任何的币种想要持久的存活下去就需要能给社会带来价值，只有有实际运用场景且前景较好的币种才能更好的发展下去，才能为更多人所认可。

接下来我们来看看数字货币是如何进行量化交易

这是其中一种策略方案，网格止盈方案是一种依靠机器人进行规定性操作，并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

网格止盈方案介绍

当整组策略未达到止盈条件，但尾单已达到止盈条件时，止盈卖出尾单，并检测策略中各订单盈利状态，一并卖出其他所有浮盈状态的订单；

当整组策略达到止盈条件时，则将整组策略清仓卖出。通常为尾单盈利追踪，达到整组策略止盈条件。

优点

①策略建仓数量较多时，即使未达到策略整体止盈条件，也可收单获利；②若市场行情在尾单附近震荡，可能不断触发网格止盈，从而不停收割该行情波段；③通常尾单交易费用较多，尾单止盈之后，可减少持仓数量，释放部分交易本金，从而减轻持仓压力。

图文详解

如下图所示，新开策略后行情下跌，策略补单至第3单

-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位，-机器人监控，是否达到第3单止盈条件或第4单建仓条件。

行情持续下跌，第4单建仓

-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位，-由于第4单建仓，整组策略止盈线被拉低，-机器人监控，是否达到第4单止盈条件或第5单建仓条件。

行情继续下跌，跌至第5单建仓点，第5单建仓

-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位、第5单止盈比例对应点位，-由于第5单建仓，整组策略止盈线再次被拉低，-机器人监控，是否达到第5单止盈条件或第6单建仓条件。

行情回调，第5单盈利追踪-行情回调，达到第5单止盈比例，-触发追踪止盈功能，第5单开始盈利追踪。

持续回调，第4单盈利追踪

-行情持续回调，达到第4单止盈比例，-触发追踪止盈功能，第4单开始盈利追踪。-同时，第5单盈利追踪未回撤，继续保持盈利追踪状态。

回调结束后下跌，触发网格止盈-行情持续回调后下跌，达到第5单追踪止盈回撤比例，第5单止盈卖出，-此时检测其他订单盈亏状态，除了第4单，其他订单均为浮亏状态，一并止盈卖出第4单。

继续监控止盈或补单-当前策略剩下的持仓订单分别为：首单、第2单、第3单，-若行情上涨，则监控是否达到第3单网格止盈条件和整组策略止盈条件，-若行情下跌，则仍然根据当前策略的档位、自定义间隔、追踪建仓比例等参数，监控是否达到第4单补单条件。

好啦，以上是关于数字货币量化交易其中的一部分

关注公众号"AI量化交易炒币机"，让量化机器人带你追赶屯币的大户！

标签：数字货币区块链比特币API国家允许数字货币交易吗区块链域名成交比特币汇率xEarn Capital

波场热门资讯