Harry:风险平价策略资产配置方法？风险平价策略的缺点与发展

风险平价策略资产配置方法

风险平价策略资产配置法是一种采用不同资产类别之间的风险抵消来实现风险平价的投资策略。它的基本思想是：将不同的资产按照其风险和收益率的特征，通过合理的配置，使得整体投资组合中收益率的波动性最小化，同时也能获得较高的收益率。

资深加密投资者：风险资本家正在回避代币:金色财经报道，CoinShare的首席战略官Meltem Demirors和Aglaé Ventures管理合伙人Vanessa Grellet 揭示了自去年牛市以来加密风险投资领域的变化，尤其是为什么风险资本家越来越不愿意投资早期的代币。像Demirors解释的那样，精明的投资者意识到代币模型并不总是获取价值的最佳方式：现在考虑到代币和特定治理代币不一定是捕获价值创造的最佳方式，愿意开出非常大的支票的投资者将会有一些关于货币化的基本问题，而不仅仅是依赖于数字上升的代币经济学。

根据Grellet的说法，监管方面的担忧，特别是关于某些代币模型与未注册证券的相似性，是代币如今对投资者不那么有吸引力的另一个原因。

尽管对种子阶段代币轮的犹豫正变得越来越普遍，但Grellet认为，如果代币作为更大股权投资的一部分有意义，人们仍然会对代币感兴趣。[2022/9/21 7:11:06]

一般来说，风险平价策略资产配置法要求投资者在资产组合中投资若干资产，并将它们分配到不同的资产类别中，其中包括股票、债券、期货、外汇、现金等。投资者可以根据自己的风险偏好，将资产分配到不同资产类别中，以获得最优的投资组合，实现风险平价。

韩国银行联合会认为加密交易所上币数量“太多”将引发高风险:据媒体报道，韩国的商业银行可能会认为韩国加密交易所的上币数量“太多”，从而引发高风险，这可能会减少交易所获得银行实名账户服务的机会。根据一名议员公布的文件，韩国银行联合会起草的风险评估指南指出，除了提供的加密货币交易对的数量太多外，加密交易所提供的“低可信度”代币和“常规交易之外的其他金融服务”也可能使它们处于高风险状态。此外，银行还将评估用户的国籍和职业。指南还规定，每家银行也可以提出自己的风险评估措施。

据悉，韩国要求新注册的加密货币交易所必须保留实名银行账户，而现有的交易所也必须在今年年底前遵守新框架。目前，只有四家大交易所Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit能够在适当的银行支持下运营，而较小的交易所仍在努力寻找银行合作伙伴。由于银行不愿意与他们合作，许多当地交易所已经关闭。此前消息，韩国交易所Upbit和Bithumb已下架大量代币。（《韩国先驱报》）[2021/6/28 0:11:51]

风险平价策略的缺点

欧盟或即将对比特币出手，加以管控来消除风险:欧盟已经发出警告称，如果比特币等加密数字货币快速崛起带来的风险得不到处理，欧盟将对其进行管控。加密数字货币的高涨与崩盘可以说是有人欢喜有人忧，有人一跃成为百万富翁，也有人遭受重大损失。欧盟财政大臣Valdis Dombrovskis周一时声称：“这是一种全球现象，从全球角度对其进行国际性追踪是非常重要的。如果我们看到加密数字货币的风险出现但却没有明显的国际应对措施时，我们并不排除对其从欧盟角度进行管控的可能性。”[2018/2/28]

1、风险平价策略的实施需要大量的数据和精确的分析，耗费大量的成本和时间，因此，它难以实施。

2、风险平价策略需要比较准确地估计投资组合中每个资产的风险，而这可能是一个棘手的任务，也可能会带来系统性风险。

3、风险平价策略可能会导致投资组合中资产持有量过大，这可能会导致投资组合在市场波动中表现出更大的波动性，从而加大投资者的投资风险。

4、风险平价策略可能会忽视投资者的个性化需求，从而降低投资组合的多样性和灵活性。

风险平价策略的发展

风险平价策略是投资组合管理的一种重要策略，它旨在通过选择不同类型的资产来抵消投资组合中的风险。这一策略可以帮助投资者分散他们的投资，以降低投资组合的风险，同时使投资者能够更好地实现投资目标。

风险平价策略的发展历史可以追溯到20世纪50年代，当时美国投资者HarryMarkowitz发明了“多元化”的概念，他认为通过投资多种不同的资产，可以更加有效地抵消投资组合的风险。随后，美国经济学家WilliamSharpe提出了“资产配置”的概念，认为投资者可以通过选择不同类型的资产来有效地抵消投资组合中的风险，从而获得最佳的投资回报。

随着金融市场的发展，风险平价策略也发生了很大的变化，投资者可以更好地了解投资组合中不同资产的风险，并选择合适的资产来抵消投资组合中的风险。此外，由于计算机技术的发展，投资者可以利用计算机模拟和分析投资组合中不同资产的风险，从而更有效地实现风险平价。

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