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比特币:分析:45%比特币期权将在两周内到期,未平仓头寸达到38亿美元

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时间:1900/1/1 0:00:00

在过去的两个月里,比特币期权未平仓量保持相当稳定,但随着比特币价格创下历史新高,这一数字增长了118%,达到84亿美元。随着比特币价格的上涨和比特币期权未平仓量的增加,38亿美元比特币期权将于1月29日到期。

BTC期权未平仓总头寸来源:Bybt.com要理解如此大规模的期权到期的潜在影响,投资者应将其与现货交易所的交易量进行比较。尽管一些数据聚合商显示的比特币日交易量超过500亿至1000亿美元,但BitwiseAssetManagement在2019年撰写的一份报告发现,许多交易所使用各种可疑的技术来夸大交易量。

分析:Rari Capital事件为首个跨链攻击 两次攻击共损失1500万美元:The Block研究分析师Igor Igamberdiev发推文称:“Rari Capital因一个复杂的开发而损失了很多资金。然而,事情并不简单,我们见证了第一个跨链攻击。黑客通过从BSC的Value DeFi中窃取vSafe获得攻击Rari的资金。5346枚BNB(约合380万美元)被盗,并被换成了1000枚ETH。攻击者在BSC上的操作如下所示:1.在PancakeSwap上创建一个伪造的代币和池,以便可以使用Alpaca Finance,并重复接下来的两个步骤。2.与Alpaca Finance进行交互,其中在调用approve()以获取假代币时,将调用有效负载,从而使攻击者可以通过Codex农场使用VSafe来获取vSafeWBNB。3.将vSafeWBNB转换为WBNB。攻击者对Rari的攻击如下所示:1.在SushiSwap上创建假代币和池,重复接下来的两个步骤。2.与Alpha Homora的交互,其中也称为有效负载,以便攻击者可以在Rari ETH池合约中获取ibETH。3.将ibETH转换为Rari ETH池中的ETH,结果,29000枚ETH(约合1110万美元)被盗,另外有17000枚ETH处于风险,之后Rari团队采取行动。两次攻击的总利润为1500万美元的ETH。DeFi协议之间的互操作性变得越来越复杂,这开辟了新的攻击媒介。这种攻击在难度上与‘Pickle Evil Jar’相似,并且将来会变得更加频繁。”

此前5月8日晚间消息,Rari Capital ETH池因与Alpha Finance集成存在漏洞被攻击。[2021/5/9 21:39:27]

这就是为什么在分析交易量时,最好从可信的数据聚合商那里获取数据,而不是依赖于最大的交易所提供的数据。

市场分析:欧洲央行可能出台更多量化宽松政策 但降息将“过于痛苦”:Eric Sturdza Investments固定收益投资组合经理Eric Vanraes表示,欧洲央行可能会再次放宽政策,因为在变种新冠病蔓延和欧洲疫苗推广缓慢的情况下,欧元区复苏情况不佳。降息将“过于痛苦”且“没有真正的用处”,相反,欧洲央行可以延长或扩大量化宽松,或者两者兼而有之。去年12月,欧洲央行将紧急抗疫购债计划扩大至1.85万亿欧元,并至少延长至2022年3月。许多市场参与者担心,进一步将利率下调至负利率区间将损害银行的利润率。[2021/2/10 19:22:20]

分析:比特币价格波动率达到三个月低点:区块链分析公司IntoTheBlock数据显示,比特币30天波动率现已降至40%,这是自3月6日以来的最低水平。同时,60天波动率降至52.18%,为3月11日以来最低。目前比特币的交易价格在9300美元至9900美元之间,尽管陷入到狭窄的价格范围,但其波动率尚未达到异常低的水平。 ?

历史数据显示,比特币往往会在波动率低于35%之后出现突然的大幅波动。(Coindesk)[2020/6/9]

BTC现货总交易量来源:Bybt.com如上述数据所示,在过去30天中,比特币现货交易量平均为120亿美元,比上月增长215%。这意味着即将到期的38亿美元到期日相当于比特币现货平均每日交易量的35%。

分析:交易所BTC余额下跌为多种因素共同作用的结果:Glassnode Insights发布分析文章称,自3月份黑色星期四以来,交易所持有的比特币数量一直在下降,当时比特币的价格下跌了50%以上。随着这一下降趋势持续,比特币在交易所的余额已经达到了一年多以来的低点,自黑色星期四以来减少了32万枚比特币,降幅超过12%。

一种主流说法是,这种资金外流是由于乐观的长期情绪,导致投资者撤回他们的资金,因为他们预计未来会出现牛市所以转而持币(HODL)。而在过去两个月中,比特币巨鲸数量不断增加,以及HODLer们持续积累的情况也支持了这一观点。然而,在对主流交易所进行深入分析后可以发现,这并不是全部缘由。因为各个交易所的情况并不完全一致,其原因是多方面的。可能没有单一的驱动力导致用户从Bitfinex、BitMEX和Huobi撤出他们的BTC,而转移至其他交易所。相反,各种因素的结合,以及可能存在的其他市场力量和趋势,才是造成这种影响的合理解释。[2020/5/30]

45%比特币期权将于1月29日到期

交易所提供月度期权,不过一些交易所也提供较短的周度期权。2020年12月25日,价值24亿美元的期权合约到期,是有史以来最大规模的到期日。这一数字代表了所有未平仓合约的31%。

Deribit到期的BTC期权未平仓合约来源:genesisvolatility.io据GenesisVolatility的数据显示,Deribit1月29日到期的期权合约持有94060枚BTC。这种不同寻常的集中度意味着其45%的合约将在12天后到期。其余的交易所也存在类似的影响,尽管Deribit拥有85%的市场份额。

值得注意的是,并非所有期权都在到期时进行交易,因为其中一些行权价格听起来似乎是不合理的,尤其是考虑到剩下不到两周的时间。

Deribit1月29日到期的未平仓BTC期权行权价格来源:genesisvolatility.io46000美元以上的看涨期权现在被认为是毫无价值的,而28000美元以下的看跌期权也一样,68%的看涨期权现在实际上一文不值。这意味着,将于1月29日到期的38亿美元合约中,只有39%值得探索。

分析未平仓头寸提供的数据来自于已经过去的交易,而skew指标则是实时监测期权。这个指标甚至更重要,因为30天前比特币的交易价格低于25000美元。因此,接近这个价位的未平仓合约并不表示看跌。

做市商不愿承担上行风险

在分析期权时,30%至20%deltaskew是最相关的指标。这个指标将看涨和看跌期权并排比较。

10%deltaskew表明看涨期权的交易价格高于看跌/中立的看跌期权价格。另一方面,负skew意味着较高的下行保护成本,这表明交易者看跌。

Deribit比特币期权30-20%deltaskew来源:genesisvolatility.io根据以上数据,上一次出现看跌情绪是在1月10日,当时比特币价格暴跌15%。这之后是一段极度乐观的时期,因为30%-20%deltaskew指标超过了30。

每当这一指标超过20时,就表明做市商和专业人士担心价格可能上涨,因此被视为看涨。

虽然38亿美元的期权到期令人担忧,但将近60%的期权已经被认为毫无价值。至于剩余的未平仓头寸,多头主要处于控制地位,因为最近的价格上涨至新的历史高位摧毁了大多数看跌期权。随着到期日越来越近,如果比特币保持在30000美元至32000美元之间,那么越来越多的看跌期权将失去价值。

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