比特币:期货套保头寸集中离场？但期权市场却抛反弹先兆信号

比特币和以太坊的期货持仓连续几周回落，较8月峰值减少近四成，期权成交量均回升近一成。本月最后一个周五将有7.22万份比特币期权合约到期，名义价值超7.4亿美元。9月份以来，比特币期权PCR持仓量之比持续回落。

一周市场动态

火币上线以太坊期权合约。

LedgerX推出以实物结算的比特币迷你期货合约，合约标的物为0.01BTC。

币安上线XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD币本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币多次短暂跌破1万美元关口，现于10200美元附近震荡。6日凌晨比特币半小时跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一时间段内比特币爆仓金额为2420万美元，以太坊爆仓金额达4229万美元，当日以太坊爆仓总金额达7700万美元。

Deribit上BTC期货合约未平仓量达到8个月高点:金色财经报道，数据显示，Deribit上的BTC期货合约未平仓量达到8个月高点，为894,387,6??00美元。[2023/3/24 13:24:07]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币成交量延续了两周前大幅跳水后持续反弹的势头。过去一周总期货交易量882.47亿美元，环比增加近5%。其中，币安的一周交易量环比增幅达20%。

美、布两油期货短线回升:美、布两油期货短线回升，收复EIA数据公布后的全部跌幅，分别报60.92美元/桶和63.62美元/桶。[2021/3/4 18:12:47]

i比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊成交量继上周环比大增逾60%后，本周再涨2%，过去一周总交易量为513.25亿美元。与比特币期货类似，币安的一周以太坊交易量也环比增加逾18%。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期货未平仓头寸连续五周持续回落，过去一周下降超5%至37.33亿美元。目前的持仓数值较8月17日的历史峰值低近35%。

摩根士丹利数字资产负责人：摩根士丹利曾探索推出基于比特币期货的掉期产品:摩根士丹利数字资产负责人Andrew Peel最近在博客节目中表示，自2018年以来，传统金融服务基础设施参与者一直非常关注金融市场基础设施的发展。Peel在进入摩根士丹利后参与了一些大型欧洲交易所的计划，这些计划正寻求使用DLT和智能合约等。此外，Peel称，摩根士丹利曾探索如何为客户提供基于比特币期货的掉期产品。虽然最终并未推出掉期产品，但曾进行了许多客户讨论。（The Block）[2021/2/4 18:50:33]

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值也连续四周下降，已跌破10亿美元，截至9月10日收报9.89亿美元，较8月中旬历史高点降幅达41%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

布伦特原油期货短线拉升近0.5美元:据路透报价，布伦特原油期货短线拉升近0.5美元，现报28.45美元/桶，WTI原油期货现报18.58美元/桶，日内跌幅收窄至约6%，此前一度跌超11%。（金十）[2020/4/18]

比特币和以太坊期货持仓数值由峰值逐步回落，或代表着短期套保或恐慌性头寸的离场。未来一两周内，若该数据不能反弹，则意味着短期市场信心的下降。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周，比特币期权成交量回升逾9%至10.41亿美元。

比特币期权日交易量，来源：Skew

其中，Deribit的成交量环比增加逾20%，占比从上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持续保持在10%左右。9月1日新上线的火币期权在过去一周的交易量449.1万美元，交易量占比不到0.5%。

行情 | 比特币期货收于6400美元上方:CME比特币期货BTC 12月合约今日收于6415美元，收涨25美元，涨幅超过0.39%。据统计，6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 12月合约收于6417.50美元，收涨22.50美元，涨超0.35%。比特币期货合约10月26日以来重新收于6400美元上方。[2018/11/7]

以太坊成交量也同步回升，过去一周总交易量达2.5亿美元，环比增加超9%。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后逐步回升，截至9月10日为17.44亿美元，较一周前增加逾4%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓较一周前无太大差别，波动幅度在2%以内。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

PCR持仓量之比

自9月1日以来，比特币?PCR持仓量之比持续回落，截至目前为0.68，这意味着投资者认为市场短期看涨。

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特币期权的PCR持仓量之比

截至目前，以太坊期权的PCR持仓量之比为0.84。

以太坊期权的PCR持仓量之比

期权到期情况

比特币期权方面，今日有近2万份合约到期，名义价值逾2亿美元。本月最后一个周五将有?7.22万份合约到期，名义价值超7.4亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有18.71万份合约到期，名义价值约6810万美元。9月25日将有40多万份合约到期，名义价值超1.61亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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