加密货币:加密货币指数研究：波动率加权

参考资料：VictoryShares

一般而言，表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

声音 | 哥伦比亚总统：建议对加密货币和区块链等相关企业免除5年所得税:据criptonoticias消息，哥伦比亚总统伊万·杜克（Iván Duque Márquez）近日提出，在技术领域，包括与加密货币和区块链或密码技术相关的所有企业，都免除了5年的所得税。总统解释说，这项倡议的目的是让新公司创造最低限度的就业机会，同时为新投资开辟道路。。杜克还建议，在共和国的总统职位上设立一个新的职位，即转型和数字社会高级顾问。无论谁担任这一职务，都应与内阁部长共同制定政策，为加密货币和区块链公司的发展铺平道路。[2018/8/31]

2020年1月1日至2020年12月31日

俄罗斯一家国有银行将逆势推出加密货币试点计划:据bitcoinist消息，多家媒体报道称，俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）的高级副行长Aleksandr Sobol表示，将最早在2018年年底推出涉及加密货币的某种试点计划。该行是俄罗斯的一家国有银行，是该国第三大，属于其母公司俄罗斯天然气工业股份公司。此举如果在其位于瑞士的姊妹机构实行，将会成为俄罗斯主要投资者难得的机会。当被问及该行是否在考虑推出加密货币产品时，Sobol表示当然有可能。但其规模不会很大，只是为了该行观察市场情况。一些主要的私人客户对此类服务有需求，因此该行现在正在考虑如何为他们组织这些服务。该行的计划似乎令当地媒体感到十分意外，这是因为俄罗斯不确定的加密货币监管环境使得企业的加密货币活动非常难以维持。[2018/3/31]

韩国公布对加密货币用户征税的计划 欲从交易所获取交易数据:周二在韩国国家税务局（National Tax Service）国家税收行政改革委员会（National Tax Administration Reform Committee）和韩国公共财政研究院（Korea Institute of Public Finance）共同举办的2017国家税收行政论坛（2017 National Tax Administration Forum）上公布其计划对比特币等加密货币进行征税，并计划强制加密货币交易所提交用户交易数据，同时还在考虑是否要为此修订税法。[2017/12/7]

注：表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率（日线、周线、月线）和周期（30、90、180、360日）数据的波动率加权指数；

d，w和m代表三种不同频率的数据，分别为每日、每周、每月；30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率；

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日；

表格中数据针对市值排名前10的加密货币，这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注：采用2020年11月的市场数据

注：采用2020年11月的市场数据

注：大市值组合指的是市值排名前10的组合；中小市值组合指的是市值排名11至100的组合；市场组合指的是市值排名前100的组合

注：上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数（市值加权）的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

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