EFI:DeFi压力测试：ETH日波动率低于20%，Compound协议违约风险就低

2月8日消息，根据区块链模拟平台Gauntlet对DeFi借贷协议Compound进行的模拟压力测试显示，即使ETH处于历史最高波动率下，该协议也可以支撑其总借贷值扩大10倍，而违约率则控制在1%以下。

据悉，这些压力测试复制了用户在实时环境中与借贷平台的交互方式，其旨在确定Compound的借贷机制是否会陷入违约风险。

在Compound平台上，贷款通常是超额抵押的，这意味着用户在借入资产时进行抵押的价值，要大于贷款本身的价值。

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然而，各种市场风险可能突然使这些贷款的抵押品不足，从而触发清算，而清算人则在Compound借贷计划的激励下，识别借贷池中抵押不足的贷款，并清算这些贷款以获取利润。

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根据报告显示，Gauntlet的研究部署了各种滑点模型、不同数字资产的预测价格轨迹、清算策略、借款人策略等，并允许它们在模拟下相互作用。该模拟测试试图解决以下三个主要问题：

DeFi借贷解决方案Moma Protocol获得MXC Labs等机构投资:据外媒消息，DeFi 借贷解决方案 Moma Protocol获得MXC Labs 等机构投资。在此之前，Moma Protocol已获得由 Fundamental Labs 和 SevenX Ventures 领投，AU21 Capital、Blocksync Ventures等12家机构跟投的225万美元融资。

资料显示，Moma Protocol是借贷市场创新型解决方案，通过独创的智能合约工厂，对借贷市场进行生产、管理，加速和聚合，形成了一个可以对借贷流动性与市场多样性进行无限扩展的生态系统。[2021/5/11 21:48:13]

当未偿债务总额很高时，协议是否是安全的？

在高度波动的市场条件下，协议是否安全？

如果Compound想要支持一项新资产，那么应该如何设置清算激励和担保因素，以便系统有足够大的安全边际？

据悉，历史上ETH波动率最高的时间段是在2017年8月份，当时其每日波动率最高达到了20%左右。下图显示，当ETH每日波动性为20%时，未偿债务总额大于或等于1亿美元，在模拟运行结束时，一些风险较高的借贷头寸将不会被完全清算。

而在相同的每日20％波动率假设下，没有一个借款人是抵押不足的。此外，当ETH波动率低于35%且流动性池的总未偿债务价值低于ETH的每日交易量时，该协议是安全的。而当波动率达到45%时，一些供应方可能无法收回其供应的资产。

Gauntlet写道：

“我们的结论表明，Compound协议可以扩展到更大的规模，并可以应对各种抵押品类型的高波动性场景，特别是，我们发现了具有统计意义的重要证据，即使ETH波动率达到其历史最大值，Compound系统也能够支撑其总借贷值扩充10倍，同时违约率控制在1%以下。”

而根据DeFiPulse的数据显示，本周，以太坊DeFi社区迎来了一个重要里程碑，相关DeFi协议中锁定的数字资产价值已突破了10亿美元大关。

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